Сравнение CSSPX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
CSSPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 мая 1997 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CSSPX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSSPX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSPX Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. | 1.41% | 10.61% | 0.84% | 10.75% | -25.08% | 26.46% | -2.35% | 24.80% | -3.86% | 12.95% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.48% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSSPX показывает доходность 1.41%, а GRIFX немного выше – 1.48%. За последние 10 лет акции CSSPX превзошли акции GRIFX по среднегодовой доходности: 4.68% против 4.44% соответственно.
CSSPX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 4.68%
GRIFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 1.42%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSSPX и GRIFX
CSSPX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
CSSPX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
CSSPX
GRIFX
Сравнение CSSPX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSSPX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.64 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.93 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.74 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 3.24 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSSPX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.64 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.68 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.96 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.01 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между CSSPX и GRIFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSPX и GRIFX
Дивидендная доходность CSSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности GRIFX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSPX Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. | 3.41% | 3.46% | 2.78% | 2.85% | 3.02% | 3.21% | 2.41% | 8.61% | 3.95% | 2.79% | 6.89% | 2.68% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.30% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок CSSPX и GRIFX
Максимальная просадка CSSPX за все время составила -40.47%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSSPX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.47% | -14.29% | -26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -3.61% | -6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -14.29% | -18.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | -14.29% | -26.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -4.25% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -3.38% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 0.82% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSPX и GRIFX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что CSSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSSPX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 0.83% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 2.47% | +5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 4.59% | +9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 5.56% | +10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 4.62% | +12.37% |