Сравнение CSSPX.MI с IWMO.MI
CSSPX.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and IWMO.MI (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - CSSPX.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IWMO.MI is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSSPX.MI returned 14.96%/yr vs 15.31%/yr for IWMO.MI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CSSPX.MI charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for IWMO.MI.
Доходность
Сравнение доходности CSSPX.MI и IWMO.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSSPX.MI показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у IWMO.MI с доходностью 22.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSSPX.MI имеют среднегодовую доходность 14.96%, а акции IWMO.MI немного впереди с 15.31%.
CSSPX.MI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.96%
IWMO.MI
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- 22.51%
- 6 месяцев
- 23.74%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение доходности по годам CSSPX.MI и IWMO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.35% | 4.27% | 33.76% | 22.03% | -14.58% | 40.89% | 7.57% | 34.27% | -1.05% | 6.71% |
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 22.51% | 8.04% | 39.23% | 7.91% | -13.96% | 24.82% | 17.08% | 31.14% | 0.40% | 16.05% |
Correlation
The correlation between CSSPX.MI and IWMO.MI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | 0.81 |
The correlation between CSSPX.MI and IWMO.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSPX.MI vs. IWMO.MI — Ранг доходности на риск
CSSPX.MI
IWMO.MI
Сравнение CSSPX.MI c IWMO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSSPX.MI | IWMO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.50 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 13.36 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSSPX.MI | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.87 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.80 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CSSPX.MI и IWMO.MI
Максимальная просадка CSSPX.MI за все время составила -33.56%, что больше максимальной просадки IWMO.MI в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX.MI и IWMO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSPX.MI | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -31.03% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -9.04% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -23.45% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -23.45% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -31.03% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.90% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -5.88% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.37% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSPX.MI и IWMO.MI
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) составляет 2.65%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что CSSPX.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSPX.MI | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 5.79% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 14.18% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 16.87% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 17.29% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 17.60% | -1.52% |
Сравнение комиссий CSSPX.MI и IWMO.MI
CSSPX.MI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWMO.MI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSPX.MI и IWMO.MI
Ни CSSPX.MI, ни IWMO.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSSPX.MI and IWMO.MI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSPX.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSPX.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IWMO.MI.
CSSPX.MI is categorized as S&P 500, while IWMO.MI is Momentum. CSSPX.MI tracks S&P 500 Index, while IWMO.MI tracks MSCI World Momentum Index. Their fees differ too: 0.07% for CSSPX.MI and 0.25% for IWMO.MI.
Подберите оптимальное распределение для CSSPX.MI и IWMO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор