Сравнение CSSPX.MI с AAPL
CSSPX.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 10 years, CSSPX.MI returned 15.10%/yr vs 29.52%/yr for AAPL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSSPX.MI и AAPL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSSPX.MI торгуется в EUR, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSSPX.MI показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции CSSPX.MI уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 15.10% против 29.52% соответственно.
CSSPX.MI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 15.10%
AAPL
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 50.93%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 29.52%
Сравнение доходности по годам CSSPX.MI и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.47% | 4.27% | 33.76% | 22.03% | -14.58% | 40.89% | 7.57% | 34.27% | -1.05% | 6.71% |
AAPL Apple Inc | 10.67% | -3.89% | 39.33% | 44.54% | -21.84% | 44.72% | 67.28% | 93.23% | -0.95% | 30.22% |
Correlation
The correlation between CSSPX.MI and AAPL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSPX.MI vs. AAPL — Ранг доходности на риск
CSSPX.MI
AAPL
Сравнение CSSPX.MI c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSSPX.MI | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 3.45 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.13 | 8.74 | +4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSSPX.MI и AAPL
Максимальная просадка CSSPX.MI за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки AAPL в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX.MI и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSPX.MI | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -56.08% | +22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -14.83% | +7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -36.63% | +13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -36.63% | +13.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -38.03% | +4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -5.66% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -12.27% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 5.85% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSPX.MI и AAPL
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) составляет 3.40%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что CSSPX.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSPX.MI | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 6.86% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 16.77% | -8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 22.76% | -11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 27.33% | -12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 29.27% | -13.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSPX.MI и AAPL
CSSPX.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSSPX.MI and AAPL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSSPX.MI и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор