PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.L с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.L с PEP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PEP (PepsiCo, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CSPX.L returned 15.24%/yr vs 6.62%/yr for PEP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.L и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.L показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции CSPX.L превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 15.24% против 6.62% соответственно.

CSPX.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.68%
1 год
24.86%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.24%

PEP

1 день
0.38%
1 месяц
-1.94%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-2.36%
1 год
14.62%
3 года*
-4.09%
5 лет*
2.73%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.L и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.40%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%
PEP
PepsiCo, Inc.		2.49%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between CSPX.L and PEP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.19

The correlation between CSPX.L and PEP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

CSPX.L vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.L c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSPX.LPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.62

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.11

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.12

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

0.83

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

2.11

+10.34

CSPX.L vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.L на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа PEP равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.L и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSPX.L и PEP

Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.LPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-73.92%

+40.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-16.25%

+8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-29.17%

+10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-30.32%

+5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-30.32%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-17.75%

+15.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-13.65%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

6.37%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.L и PEP

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) составляет 4.01%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.LPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.39%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

14.62%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

21.71%

-9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

18.39%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

19.67%

-3.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.L и PEP

CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.98%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Часто задаваемые вопросы

CSPX.L and PEP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор