PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.L с MRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.L с MRK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MRK (Merck & Co., Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CSPX.L returned 15.24%/yr vs 11.59%/yr for MRK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.L и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.L показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции CSPX.L превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 15.24% против 11.59% соответственно.

CSPX.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.68%
1 год
24.86%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.24%

MRK

1 день
-1.42%
1 месяц
4.97%
С начала года
13.94%
6 месяцев
20.60%
1 год
50.99%
3 года*
5.87%
5 лет*
12.81%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.L и MRK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.40%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%
MRK
Merck & Co., Inc.		13.94%9.79%-6.26%1.01%49.42%1.75%-7.20%22.27%39.95%-1.49%

Correlation

The correlation between CSPX.L and MRK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.18

The correlation between CSPX.L and MRK shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Merck & Co., Inc.

Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV
Часто сравнивают с MRK:
MRK с PFEMRK с NVOMRK с BMYMRK с ABBVMRK с AMGNMRK с VOOMRK с REGN

Доходность на риск

CSPX.L vs. MRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг доходности на риск MRK: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.L c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSPX.LMRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.88

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.80

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.49

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

11.22

+1.23

CSPX.L vs. MRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.L на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRK равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.L и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSPX.L и MRK

Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и MRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.LMRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-68.61%

+34.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-11.37%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-43.44%

+24.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-43.44%

+19.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-43.44%

+9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-5.03%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-18.83%

+15.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

4.54%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.L и MRK

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) составляет 4.01%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.LMRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

9.57%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

18.04%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

27.18%

-15.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

23.66%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

22.96%

-6.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.L и MRK

CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRK
Merck & Co., Inc.		2.79%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%

Часто задаваемые вопросы

CSPX.L and MRK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и MRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор