PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.L с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.L с GRID

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSPX.L returned 15.24%/yr vs 19.76%/yr for GRID. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSPX.L charges 0.07%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.L и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.L показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 23.59%. За последние 10 лет акции CSPX.L уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 15.24% против 19.76% соответственно.

CSPX.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.68%
1 год
24.86%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.24%

GRID

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.22%
С начала года
23.59%
6 месяцев
24.02%
1 год
43.17%
3 года*
23.21%
5 лет*
16.83%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.L и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.40%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.59%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between CSPX.L and GRID is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.50

The correlation between CSPX.L and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSPX.L и GRID

Секторы
CSPX.L
GRID

Технологии

38.2%
11.0%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%
3.5%

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.9%
65.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.2%
20.4%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%
0.0%

Технологии

CSPX.L
38.2%
GRID
11.0%

Финансовые услуги

CSPX.L
11.1%
GRID

-

Коммуникационные услуги

CSPX.L
10.9%
GRID

-

Потребительский циклический сектор

CSPX.L
10.0%
GRID
3.5%

Здравоохранение

CSPX.L
8.3%
GRID

-

Промышленность

CSPX.L
7.9%
GRID
65.2%

Потребительский защитный сектор

CSPX.L
4.7%
GRID

-

Энергетика

CSPX.L
3.2%
GRID

-

Коммунальные услуги

CSPX.L
2.2%
GRID
20.4%

Недвижимость

CSPX.L
1.9%
GRID

-

Сырьевые материалы

CSPX.L
1.7%
GRID
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с FIWGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

CSPX.L vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.L c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSPX.LGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.02

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.70

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.57

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

12.89

-0.44

CSPX.L vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.L на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.L и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSPX.L и GRID

Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.LGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-40.56%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-11.73%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-20.77%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-29.64%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-40.56%

+6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-5.40%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-8.42%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.25%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.L и GRID

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) составляет 4.01%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.LGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

9.56%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

17.70%

-8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

20.73%

-8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

21.24%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

22.90%

-6.68%

Сравнение комиссий CSPX.L и GRID

CSPX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.L и GRID

CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

CSPX.L and GRID have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

CSPX.L is categorized as S&P 500, while GRID is Alternative Energy Equities. CSPX.L tracks S&P 500 Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: BlackRock and First Trust. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.L and 0.70% for GRID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор