PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSPX.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSPX.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.L показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции CSPX.L превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.52% против 13.42% соответственно.


CSPX.L

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.79%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.24%
1 год
22.24%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.81%
10 лет*
15.52%

BRK-B

1 день
-1.41%
1 месяц
0.87%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-2.70%
1 год
0.33%
3 года*
13.44%
5 лет*
11.87%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.L и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
7.49%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.95%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between CSPX.L and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.36

Over the past year, the correlation between CSPX.L and BRK-B has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

CSPX.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CSPX.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.02

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

0.04

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

0.07

+11.05

CSPX.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.L на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSPX.L и BRK-B

Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSPX.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-53.86%

+19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-9.42%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-14.95%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-26.58%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-29.57%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-9.63%

+6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-11.07%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.51%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.L и BRK-B

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 3.91% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSPX.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.80%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

10.53%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

14.40%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

17.10%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

19.39%

-3.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.L и BRK-B

Ни CSPX.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CSPX.L and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор