PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.L с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.L с AVDV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. CSPX.L is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, CSPX.L returned 13.23%/yr vs 13.63%/yr for AVDV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSPX.L charges 0.07%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.L и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.L показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 14.99%.

CSPX.L

1 день
2.02%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.68%
1 год
24.50%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.24%

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
-1.95%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
40.93%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.L и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.40%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%8.85%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between CSPX.L and AVDV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.51

The correlation between CSPX.L and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSPX.L и AVDV

Секторы
CSPX.L
AVDV

Технологии

38.2%
6.4%

Финансовые услуги

11.1%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
14.4%

Здравоохранение

8.3%
2.1%

Промышленность

7.9%
21.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.4%

Энергетика

3.2%
10.8%

Коммунальные услуги

2.2%
1.7%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Сырьевые материалы

1.7%
22.5%

Технологии

CSPX.L
38.2%
AVDV
6.4%

Финансовые услуги

CSPX.L
11.1%
AVDV
13.7%

Коммуникационные услуги

CSPX.L
10.9%
AVDV
2.0%

Потребительский циклический сектор

CSPX.L
10.0%
AVDV
14.4%

Здравоохранение

CSPX.L
8.3%
AVDV
2.1%

Промышленность

CSPX.L
7.9%
AVDV
21.3%

Потребительский защитный сектор

CSPX.L
4.7%
AVDV
3.4%

Энергетика

CSPX.L
3.2%
AVDV
10.8%

Коммунальные услуги

CSPX.L
2.2%
AVDV
1.7%

Недвижимость

CSPX.L
1.9%
AVDV
1.1%

Сырьевые материалы

CSPX.L
1.7%
AVDV
22.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

CSPX.L vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.L c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSPX.LAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.53

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.36

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.12

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

12.44

0.00

CSPX.L vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.L на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.L и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSPX.L и AVDV

Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.LAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-43.01%

+9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-13.19%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-14.17%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-28.08%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-2.24%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-6.76%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.30%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.L и AVDV

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) составляет 4.01%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.LAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

6.26%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

13.88%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

16.25%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

17.41%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

19.77%

-3.55%

Сравнение комиссий CSPX.L и AVDV

CSPX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.L и AVDV

CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSPX.L and AVDV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

CSPX.L is categorized as S&P 500, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: BlackRock and Avantis. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.L and 0.36% for AVDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор