Сравнение CSPX.L с ADBE
CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ADBE (Adobe Inc) is a stock. Over the past 10 years, CSPX.L returned 15.24%/yr vs 7.72%/yr for ADBE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.L и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.L показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -41.71%. За последние 10 лет акции CSPX.L превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 15.24% против 7.72% соответственно.
CSPX.L
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.24%
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение доходности по годам CSPX.L и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.40% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 30.55% | -5.46% | 21.60% |
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between CSPX.L and ADBE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between CSPX.L and ADBE has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.L vs. ADBE — Ранг доходности на риск
CSPX.L
ADBE
Сравнение CSPX.L c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPX.L | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.73 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | -1.03 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | -1.99 | +14.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPX.L и ADBE
Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.L | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -79.89% | +45.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -49.21% | +41.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -67.86% | +49.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -70.36% | +45.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -70.36% | +36.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -70.36% | +68.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -25.99% | +22.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 27.31% | -25.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.L и ADBE
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) составляет 4.01%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.L | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 16.64% | -12.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 29.17% | -20.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 35.08% | -23.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 36.54% | -20.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 34.48% | -18.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.L и ADBE
Ни CSPX.L, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSPX.L and ADBE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор