Сравнение CSPX.AS с IEUR
CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both exchange-traded funds - CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IEUR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSPX.AS returned 14.86%/yr vs 9.76%/yr for IEUR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSPX.AS charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.AS и IEUR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSPX.AS торгуется в EUR, в то время как IEUR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEUR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.AS показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции CSPX.AS превзошли акции IEUR по среднегодовой доходности: 14.86% против 9.76% соответственно.
CSPX.AS
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 14.86%
IEUR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам CSPX.AS и IEUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.99% | 4.00% | 33.87% | 22.28% | -14.24% | 40.26% | 7.72% | 32.99% | -0.36% | 7.13% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 9.31% | 19.57% | 8.10% | 16.12% | -10.69% | 25.44% | -3.37% | 27.78% | -10.86% | 11.13% |
Correlation
The correlation between CSPX.AS and IEUR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г. | 0.50 |
The correlation between CSPX.AS and IEUR shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.AS vs. IEUR — Ранг доходности на риск
CSPX.AS
IEUR
Сравнение CSPX.AS c IEUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPX.AS | IEUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 1.72 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 7.11 | +4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPX.AS и IEUR
Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки IEUR в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и IEUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.AS | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -36.74% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -10.25% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -15.24% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -21.05% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -36.74% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | 0.00% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -5.60% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.49% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.AS и IEUR
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) составляет 3.07%, в то время как у iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что CSPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.AS | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.73% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 11.52% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 13.69% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 14.81% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.96% | -0.89% |
Сравнение комиссий CSPX.AS и IEUR
CSPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IEUR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.AS и IEUR
CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.76% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
CSPX.AS and IEUR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for IEUR.
CSPX.AS is categorized as S&P 500, while IEUR is Europe Equities. CSPX.AS tracks S&P 500 Index, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.AS and 0.09% for IEUR.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и IEUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор