PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.AS с FWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.AS с FWD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both exchange-traded funds - CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FWD is a Global Equities fund actively managed by AllianceBernstein. CSPX.AS is passively managed, while FWD is actively managed. Over the past 3 years, CSPX.AS returned 18.87%/yr vs 35.24%/yr for FWD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSPX.AS charges 0.07%/yr vs 0.65%/yr for FWD.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.AS и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSPX.AS торгуется в EUR, в то время как FWD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.AS показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 40.05%.

CSPX.AS

1 день
-0.10%
1 месяц
5.25%
С начала года
11.52%
6 месяцев
11.45%
1 год
25.69%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.96%

FWD

1 день
-1.31%
1 месяц
11.54%
С начала года
40.05%
6 месяцев
37.64%
1 год
70.05%
3 года*
35.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.AS и FWD

2026 (YTD)202520242023
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		11.52%4.00%33.87%17.33%
FWD
AB Disruptors ETF		40.05%16.34%37.76%23.65%

Correlation

The correlation between CSPX.AS and FWD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.57

The correlation between CSPX.AS and FWD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

AB Disruptors ETF

Часто сравнивают с CSPX.AS:
CSPX.AS с CSPX.LCSPX.AS с VUSA.LCSPX.AS с VOOCSPX.AS с SPYCSPX.AS с CNDX.ASCSPX.AS с VUSD.LCSPX.AS с SPYL.DE
Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с ARKKFWD с SPMOFWD с SMHFWD с VOOFWD с ARKFFWD с VGT

Доходность на риск

CSPX.AS vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.AS c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSPX.ASFWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.98

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.55

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

6.15

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

20.46

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSPX.AS vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.AS на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWD равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.AS и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSPX.ASFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.98

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.52

-0.59

Просадки

Сравнение просадок CSPX.AS и FWD

Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке FWD в -32.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и FWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.ASFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-32.61%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-11.45%

+4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-32.61%

+9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-1.31%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-4.77%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.43%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.AS и FWD

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) составляет 2.59%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что CSPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.ASFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

7.21%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

17.84%

-10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

23.66%

-12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

24.85%

-9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

24.85%

-8.80%

Сравнение комиссий CSPX.AS и FWD

CSPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.AS и FWD

CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM20252024
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%
FWD
AB Disruptors ETF		0.08%0.11%1.89%

Часто задаваемые вопросы

CSPX.AS and FWD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.

CSPX.AS is categorized as S&P 500, while FWD is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.AS and 0.65% for FWD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и FWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор