Сравнение CSPX.AS с ARGX
CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ARGX (argenx SE) is a stock. Over the past 5 years, CSPX.AS returned 14.55%/yr vs 23.94%/yr for ARGX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.AS и ARGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSPX.AS торгуется в EUR, в то время как ARGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARGX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.AS показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у ARGX с доходностью 6.53%.
CSPX.AS
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 15.09%
ARGX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 52.44%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSPX.AS и ARGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.63% | 4.00% | 33.87% | 22.28% | -14.24% | 40.26% | 7.72% | 32.99% | -0.36% | 6.01% |
ARGX argenx SE | 6.53% | 20.51% | 72.33% | -2.59% | 14.88% | 27.98% | 68.11% | 70.86% | 59.30% | 226.19% |
Correlation
The correlation between CSPX.AS and ARGX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.AS vs. ARGX — Ранг доходности на риск
CSPX.AS
ARGX
Сравнение CSPX.AS c ARGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и argenx SE (ARGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPX.AS | ARGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.85 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | 4.73 | +8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPX.AS и ARGX
Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки ARGX в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и ARGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.AS | ARGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -37.47% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -28.45% | +21.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -37.47% | +14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -37.47% | +14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -4.91% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -10.98% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 11.20% | -9.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.AS и ARGX
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) составляет 3.34%, в то время как у argenx SE (ARGX) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что CSPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.AS | ARGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 11.68% | -8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 21.83% | -13.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 30.36% | -18.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 38.46% | -23.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 51.36% | -35.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.AS и ARGX
Ни CSPX.AS, ни ARGX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSPX.AS and ARGX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и ARGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор