Сравнение CSPE.L с USDV.L
CSPE.L (SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF) and USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both exchange-traded funds - CSPE.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while USDV.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CSPE.L returned 0.03%/yr vs 6.93%/yr for USDV.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. CSPE.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for USDV.L.
Доходность
Сравнение доходности CSPE.L и USDV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSPE.L показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 7.22%.
CSPE.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 0.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDV.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам CSPE.L и USDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSPE.L SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | -2.88% | 13.19% | -6.25% | -0.65% | 0.64% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 7.22% | 1.15% | 9.34% | -3.52% | 8.24% |
Correlation
The correlation between CSPE.L and USDV.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.27 |
Over the past year, CSPE.L and USDV.L have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPE.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск
CSPE.L
USDV.L
Сравнение CSPE.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSPE.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSPE.L | USDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.12 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 5.42 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSPE.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.44 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.84 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок CSPE.L и USDV.L
Максимальная просадка CSPE.L за все время составила -17.18%, что меньше максимальной просадки USDV.L в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPE.L и USDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPE.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.18% | -27.80% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -6.60% | -6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.54% | -16.30% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.35% | -3.68% | -8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -4.14% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 2.58% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPE.L и USDV.L
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSPE.L) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что CSPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPE.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 2.53% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 7.19% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 9.69% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 12.78% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 15.33% | +0.27% |
Сравнение комиссий CSPE.L и USDV.L
CSPE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPE.L и USDV.L
CSPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPE.L SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.04% | 2.20% | 1.99% | 2.29% | 2.11% | 2.12% | 2.57% | 2.65% | 2.19% | 3.07% | 1.65% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSPE.L and USDV.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.
CSPE.L is categorized as Consumer Staples Equities, while USDV.L is Large Cap Blend Equities. CSPE.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.18% for CSPE.L and 0.35% for USDV.L.
Подберите оптимальное распределение для CSPE.L и USDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор