Сравнение CSPE.L с ESIS.L
CSPE.L (SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF) and ESIS.L (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both Consumer Staples Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, CSPE.L returned 0.03%/yr vs -0.37%/yr for ESIS.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CSPE.L и ESIS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSPE.L показывает доходность -2.88%, а ESIS.L немного ниже – -2.90%.
CSPE.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 0.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESIS.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSPE.L и ESIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSPE.L SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | -2.88% | 13.19% | -6.25% | -0.65% | 0.64% |
ESIS.L iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -2.90% | 12.15% | -6.75% | -1.03% | 1.69% |
Correlation
The correlation between CSPE.L and ESIS.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.59 |
Over the past year, CSPE.L and ESIS.L have become more correlated (0.97) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPE.L vs. ESIS.L — Ранг доходности на риск
CSPE.L
ESIS.L
Сравнение CSPE.L c ESIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSPE.L) и iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSPE.L | ESIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.19 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.43 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSPE.L | ESIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -0.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.17 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CSPE.L и ESIS.L
Максимальная просадка CSPE.L за все время составила -17.18%, примерно равная максимальной просадке ESIS.L в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPE.L и ESIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPE.L | ESIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.18% | -17.71% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -13.78% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.54% | -13.78% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.35% | -12.86% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -7.44% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 6.04% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPE.L и ESIS.L
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSPE.L) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что CSPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPE.L | ESIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.54% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 11.16% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 13.58% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 12.66% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 12.67% | +2.93% |
Сравнение комиссий CSPE.L и ESIS.L
И CSPE.L, и ESIS.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPE.L и ESIS.L
Ни CSPE.L, ни ESIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, CSPE.L and ESIS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPE.L and ESIS.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: State Street and iShares.
Подберите оптимальное распределение для CSPE.L и ESIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор