Сравнение CSP1.L с SPXS.L
CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from iShares and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSP1.L returned 14.50%/yr vs -27.66%/yr for SPXS.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CSP1.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности CSP1.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSP1.L торгуется в GBp, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSP1.L показывает доходность 9.06%, а SPXS.L немного выше – 9.10%. За последние 10 лет акции CSP1.L превзошли акции SPXS.L по среднегодовой доходности: 14.50% против -27.66% соответственно.
CSP1.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 14.50%
SPXS.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 7.38%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.51%
- 5 лет*
- -54.83%
- 10 лет*
- -27.66%
Сравнение доходности по годам CSP1.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.06% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 31.07% | 13.65% | 26.42% | 0.01% | 10.83% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.10% | -98.91% | 27.76% | 20.65% | -8.84% | 30.87% | 14.43% | 25.88% | 0.43% | 11.11% |
Correlation
The correlation between CSP1.L and SPXS.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г. | 0.88 |
The correlation between CSP1.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSP1.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
CSP1.L
SPXS.L
Сравнение CSP1.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSP1.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.51 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -1.00 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | -1.22 | +11.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSP1.L и SPXS.L
Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSP1.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | -99.07% | +73.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -99.07% | +91.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -99.07% | +78.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -99.07% | +78.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | -99.07% | +73.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -98.93% | +97.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -7.36% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 80.83% | -78.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSP1.L и SPXS.L
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) составляет 2.91%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что CSP1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSP1.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.15% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 9.34% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 99.46% | -88.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 46.94% | -26.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 35.32% | -16.99% |
Сравнение комиссий CSP1.L и SPXS.L
CSP1.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSP1.L и SPXS.L
Ни CSP1.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CSP1.L and SPXS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for CSP1.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for CSP1.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор