PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSP1.L с IUSE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSP1.L с IUSE.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and IUSE.L (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc) are both S&P 500 funds from iShares - CSP1.L tracks the S&P 500 Index while IUSE.L tracks the S&P 500 EUR Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSP1.L returned 16.15%/yr vs 13.81%/yr for IUSE.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSP1.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for IUSE.L.

Доходность

Сравнение доходности CSP1.L и IUSE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSP1.L торгуется в GBp, в то время как IUSE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSP1.L показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у IUSE.L с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции CSP1.L превзошли акции IUSE.L по среднегодовой доходности: 16.15% против 13.81% соответственно.

CSP1.L

1 день
1.56%
1 месяц
1.00%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.89%
1 год
28.50%
3 года*
18.99%
5 лет*
14.66%
10 лет*
16.15%

IUSE.L

1 день
1.86%
1 месяц
0.75%
С начала года
8.00%
6 месяцев
8.16%
1 год
25.73%
3 года*
18.84%
5 лет*
11.10%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSP1.L и IUSE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.43%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%26.42%0.01%10.83%
IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc		8.00%21.10%17.61%20.60%-17.10%20.27%21.31%19.17%-7.49%24.12%

Correlation

The correlation between CSP1.L and IUSE.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г.

0.78

The correlation between CSP1.L and IUSE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSP1.L и IUSE.L

Секторы
CSP1.L
IUSE.L

Технологии

39.9%
35.6%

Финансовые услуги

11.0%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.1%

Здравоохранение

8.2%
8.5%

Промышленность

7.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.9%

Энергетика

3.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

CSP1.L
39.9%
IUSE.L
35.6%

Финансовые услуги

CSP1.L
11.0%
IUSE.L
11.8%

Коммуникационные услуги

CSP1.L
10.2%
IUSE.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

CSP1.L
9.5%
IUSE.L
10.1%

Здравоохранение

CSP1.L
8.2%
IUSE.L
8.5%

Промышленность

CSP1.L
7.9%
IUSE.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

CSP1.L
4.5%
IUSE.L
4.9%

Энергетика

CSP1.L
3.3%
IUSE.L
3.5%

Коммунальные услуги

CSP1.L
2.1%
IUSE.L
2.3%

Недвижимость

CSP1.L
1.8%
IUSE.L
1.9%

Сырьевые материалы

CSP1.L
1.7%
IUSE.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO
Часто сравнивают с IUSE.L:
IUSE.L с EXS1.DEIUSE.L с IBCK.DEIUSE.L с IBCF.DEIUSE.L с CEMS.DEIUSE.L с SNAW.DEIUSE.L с SPYIUSE.L с SXR8.DE

Доходность на риск

CSP1.L vs. IUSE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IUSE.L
Ранг доходности на риск IUSE.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSE.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSE.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSP1.L c IUSE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSP1.LIUSE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.12

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.10

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.87

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.40

11.29

+3.10

CSP1.L vs. IUSE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSP1.L на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSE.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSP1.L и IUSE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSP1.L и IUSE.L

Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки IUSE.L в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и IUSE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSP1.LIUSE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-27.56%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-8.92%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-17.08%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-23.84%

+3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

-27.56%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.64%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-5.07%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.27%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CSP1.L и IUSE.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) составляет 3.56%, в то время как у iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что CSP1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSP1.LIUSE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.43%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

9.24%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

12.10%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

16.04%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

16.59%

+1.87%

Сравнение комиссий CSP1.L и IUSE.L

CSP1.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUSE.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSP1.L и IUSE.L

Ни CSP1.L, ни IUSE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSP1.L and IUSE.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IUSE.L.

CSP1.L tracks S&P 500 Index, while IUSE.L tracks S&P 500 EUR Hedged Index. Their fees differ too: 0.07% for CSP1.L and 0.20% for IUSE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и IUSE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор