Сравнение CSP1.L с IESU.L
CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSP1.L returned 14.50%/yr vs 8.50%/yr for IESU.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CSP1.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности CSP1.L и IESU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSP1.L показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%. За последние 10 лет акции CSP1.L превзошли акции IESU.L по среднегодовой доходности: 14.50% против 8.50% соответственно.
CSP1.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 14.50%
IESU.L
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 20.56%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам CSP1.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.06% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 31.07% | 13.65% | 26.42% | 0.01% | 10.83% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.61% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -13.39% | -10.01% |
Correlation
The correlation between CSP1.L and IESU.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.44 |
The correlation between CSP1.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSP1.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
CSP1.L
IESU.L
Сравнение CSP1.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSP1.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.07 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 5.01 | +4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSP1.L и IESU.L
Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSP1.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | -63.88% | +38.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -17.34% | +10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -26.36% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -26.36% | +5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | -62.16% | +36.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -10.65% | +8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -20.50% | +16.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 7.16% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSP1.L и IESU.L
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) составляет 2.91%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что CSP1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSP1.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 7.50% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 21.74% | -13.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 24.54% | -13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 29.08% | -9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 29.16% | -10.83% |
Сравнение комиссий CSP1.L и IESU.L
CSP1.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSP1.L и IESU.L
Ни CSP1.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSP1.L and IESU.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.
CSP1.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. CSP1.L tracks S&P 500 Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Their fees differ too: 0.07% for CSP1.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор