PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSP1.L с CNX1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSP1.L с CNX1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSP1.L returned 16.07%/yr vs 22.43%/yr for CNX1.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CSP1.L charges 0.07%/yr vs 0.36%/yr for CNX1.L.

Доходность

Сравнение доходности CSP1.L и CNX1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSP1.L показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у CNX1.L с доходностью 19.85%. За последние 10 лет акции CSP1.L уступали акциям CNX1.L по среднегодовой доходности: 16.07% против 22.43% соответственно.

CSP1.L

1 день
0.05%
1 месяц
5.54%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.13%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%

CNX1.L

1 день
-0.63%
1 месяц
9.63%
С начала года
19.85%
6 месяцев
18.42%
1 год
41.69%
3 года*
24.68%
5 лет*
18.83%
10 лет*
22.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSP1.L и CNX1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%26.42%0.01%10.83%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		19.85%11.57%28.51%47.71%-25.53%29.50%43.24%33.63%4.62%20.13%

Correlation

The correlation between CSP1.L and CNX1.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2010 г.

0.82

The correlation between CSP1.L and CNX1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSP1.L и CNX1.L

Секторы
CSP1.L
CNX1.L

Технологии

38.0%
57.3%

Финансовые услуги

11.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
3.8%

Промышленность

7.9%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.9%

Энергетика

3.4%
0.5%

Коммунальные услуги

2.2%
1.3%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.1%

Технологии

CSP1.L
38.0%
CNX1.L
57.3%

Финансовые услуги

CSP1.L
11.3%
CNX1.L
0.2%

Коммуникационные услуги

CSP1.L
10.7%
CNX1.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

CSP1.L
9.9%
CNX1.L
11.6%

Здравоохранение

CSP1.L
8.4%
CNX1.L
3.8%

Промышленность

CSP1.L
7.9%
CNX1.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

CSP1.L
4.7%
CNX1.L
6.9%

Энергетика

CSP1.L
3.4%
CNX1.L
0.5%

Коммунальные услуги

CSP1.L
2.2%
CNX1.L
1.3%

Недвижимость

CSP1.L
1.9%
CNX1.L
0.1%

Сырьевые материалы

CSP1.L
1.7%
CNX1.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO
Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE

Доходность на риск

CSP1.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSP1.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSP1.LCNX1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.82

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.72

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.76

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

11.10

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSP1.L vs. CNX1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSP1.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNX1.L равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSP1.L и CNX1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSP1.LCNX1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.98

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

1.16

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.14

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CSP1.L и CNX1.L

Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки CNX1.L в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и CNX1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSP1.LCNX1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-27.56%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-11.03%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-24.56%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-27.56%

+6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

-27.56%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.63%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-4.57%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.75%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CSP1.L и CNX1.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) составляет 2.62%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что CSP1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSP1.LCNX1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

4.13%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

10.38%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

14.70%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

19.16%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

19.44%

-3.87%

Сравнение комиссий CSP1.L и CNX1.L

CSP1.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSP1.L и CNX1.L

Ни CSP1.L, ни CNX1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CSP1.L and CNX1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

CSP1.L is categorized as S&P 500, while CNX1.L is Nasdaq-100. CSP1.L tracks S&P 500 Index, while CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for CSP1.L and 0.36% for CNX1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и CNX1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор