PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSP1.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSP1.L с 3USL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSP1.L returned 16.07%/yr vs 29.45%/yr for 3USL.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CSP1.L charges 0.07%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.

Доходность

Сравнение доходности CSP1.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSP1.L торгуется в GBp, в то время как 3USL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3USL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSP1.L показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 25.64%. За последние 10 лет акции CSP1.L уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: 16.07% против 29.45% соответственно.

CSP1.L

1 день
0.05%
1 месяц
5.54%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.13%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%

3USL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
13.79%
С начала года
25.64%
6 месяцев
25.62%
1 год
79.49%
3 года*
46.72%
5 лет*
23.57%
10 лет*
29.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSP1.L и 3USL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%26.42%0.01%10.83%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.64%19.79%66.86%61.97%-52.27%103.68%4.72%90.45%-23.03%54.69%

Correlation

The correlation between CSP1.L and 3USL.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.87

The correlation between CSP1.L and 3USL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSP1.L и 3USL.L

Секторы
CSP1.L
3USL.L

Технологии

38.0%
36.9%

Финансовые услуги

11.3%
12.6%

Коммуникационные услуги

10.7%
10.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.7%

Здравоохранение

8.4%
9.0%

Промышленность

7.9%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Энергетика

3.4%
2.8%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.5%

Технологии

CSP1.L
38.0%
3USL.L
36.9%

Финансовые услуги

CSP1.L
11.3%
3USL.L
12.6%

Коммуникационные услуги

CSP1.L
10.7%
3USL.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

CSP1.L
9.9%
3USL.L
10.7%

Здравоохранение

CSP1.L
8.4%
3USL.L
9.0%

Промышленность

CSP1.L
7.9%
3USL.L
7.4%

Потребительский защитный сектор

CSP1.L
4.7%
3USL.L
4.7%

Энергетика

CSP1.L
3.4%
3USL.L
2.8%

Коммунальные услуги

CSP1.L
2.2%
3USL.L
2.3%

Недвижимость

CSP1.L
1.9%
3USL.L
1.8%

Сырьевые материалы

CSP1.L
1.7%
3USL.L
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ

Доходность на риск

CSP1.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSP1.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSP1.L3USL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.37

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.01

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.16

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

11.66

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSP1.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSP1.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3USL.L равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSP1.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSP1.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.37

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.52

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.63

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.64

+0.45

Просадки

Сравнение просадок CSP1.L и 3USL.L

Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и 3USL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSP1.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-73.93%

+48.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-25.03%

+17.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-49.79%

+29.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-55.89%

+35.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

-73.93%

+48.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.47%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-14.38%

+11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

6.79%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CSP1.L и 3USL.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) составляет 2.62%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что CSP1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSP1.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

9.36%

-6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

24.34%

-17.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

33.30%

-22.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

45.36%

-31.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

46.90%

-31.33%

Сравнение комиссий CSP1.L и 3USL.L

CSP1.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSP1.L и 3USL.L

Ни CSP1.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSP1.L and 3USL.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

CSP1.L is categorized as S&P 500, while 3USL.L is Leveraged Equities. CSP1.L tracks S&P 500 Index, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for CSP1.L and 0.75% for 3USL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и 3USL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор