Сравнение CSNR с VUSV
CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) and VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) are both exchange-traded funds - CSNR is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Cohen & Steers, while VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CSNR charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for VUSV.
Доходность
Сравнение доходности CSNR и VUSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSNR показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у VUSV с доходностью 7.46%.
CSNR
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 24.62%
- 1 год
- 47.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSNR и VUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 21.88% | 5.61% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 7.46% | 5.48% |
Correlation
The correlation between CSNR and VUSV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNR vs. VUSV — Ранг доходности на риск
CSNR
VUSV
Сравнение CSNR c VUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) и Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSNR | VUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSNR | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 2.23 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CSNR и VUSV
Максимальная просадка CSNR за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки VUSV в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNR и VUSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNR | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -7.06% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.52% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -1.31% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNR и VUSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNR | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 11.94% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 11.94% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 11.94% | +7.83% |
Сравнение комиссий CSNR и VUSV
CSNR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUSV в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNR и VUSV
Дивидендная доходность CSNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VUSV в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 1.98% | 2.39% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
CSNR and VUSV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for CSNR.
CSNR has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.18% for VUSV.
CSNR is categorized as Commodity Producers Equities, while VUSV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Cohen & Steers and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for CSNR and 0.30% for VUSV.
Подберите оптимальное распределение для CSNR и VUSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор