Сравнение CSNR с JMMF
CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) and JMMF (JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF) are both exchange-traded funds - CSNR is a Natural Resources fund actively managed by Cohen & Steers, while JMMF is a Money Market fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. CSNR charges 0.50%/yr vs 0.16%/yr for JMMF.
Доходность
Сравнение доходности CSNR и JMMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSNR показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у JMMF с доходностью 1.63%.
CSNR
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSNR и JMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 11.05% | 2.23% |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.63% | 0.17% |
Correlation
The correlation between CSNR and JMMF is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNR vs. JMMF — Ранг доходности на риск
CSNR
JMMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CSNR c JMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) и JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSNR | JMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSNR и JMMF
Максимальная просадка CSNR за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки JMMF в -0.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNR и JMMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNR | JMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -0.14% | -15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | 0.00% | -10.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -0.01% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNR и JMMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNR | JMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 0.51% | +17.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 0.51% | +19.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 0.51% | +19.51% |
Сравнение комиссий CSNR и JMMF
CSNR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JMMF в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNR и JMMF
Дивидендная доходность CSNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности JMMF в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 2.17% | 2.39% |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.80% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
CSNR and JMMF have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMMF is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMMF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.50% for CSNR.
CSNR has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.80% for JMMF.
CSNR is categorized as Natural Resources, while JMMF is Money Market. They also come from different issuers: Cohen & Steers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for CSNR and 0.16% for JMMF.
Подберите оптимальное распределение для CSNR и JMMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор