PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSNDX.MI с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSNDX.MI с XAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSNDX.MI (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - CSNDX.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, CSNDX.MI returned 37.69% vs 62.96% for XAIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSNDX.MI charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.

Доходность

Сравнение доходности CSNDX.MI и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSNDX.MI торгуется в EUR, в то время как XAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSNDX.MI показывает доходность 20.42%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 39.06%.

CSNDX.MI

1 день
-0.81%
1 месяц
9.28%
С начала года
20.42%
6 месяцев
19.45%
1 год
37.69%
3 года*
24.49%
5 лет*
18.66%
10 лет*
21.25%

XAIX

1 день
-1.84%
1 месяц
18.55%
С начала года
39.06%
6 месяцев
39.02%
1 год
62.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSNDX.MI и XAIX

2026 (YTD)20252024
CSNDX.MI
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.42%6.74%21.48%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		39.06%13.74%21.71%

Correlation

The correlation between CSNDX.MI and XAIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.62

The correlation between CSNDX.MI and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с CSNDX.MI:
CSNDX.MI с CNDX.ASCSNDX.MI с QQQCSNDX.MI с QQQMCSNDX.MI с CNDX.LCSNDX.MI с CSPX.LCSNDX.MI с IUIT.LCSNDX.MI с VWCE.DE
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Доходность на риск

CSNDX.MI vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSNDX.MI
Ранг доходности на риск CSNDX.MI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSNDX.MI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSNDX.MI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSNDX.MI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSNDX.MI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSNDX.MI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSNDX.MI c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSNDX.MIXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
3.05

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.79

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

4.81

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

14.37

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSNDX.MI vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSNDX.MI на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAIX равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSNDX.MI и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSNDX.MIXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

3.05

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.76

-0.69

Просадки

Сравнение просадок CSNDX.MI и XAIX

Максимальная просадка CSNDX.MI за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки XAIX в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNDX.MI и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSNDX.MIXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-27.79%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-13.17%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-3.06%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-5.11%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.40%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CSNDX.MI и XAIX

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) составляет 4.28%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что CSNDX.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSNDX.MIXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

8.79%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

16.70%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

20.73%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

24.48%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

24.48%

-4.87%

Сравнение комиссий CSNDX.MI и XAIX

CSNDX.MI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XAIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSNDX.MI и XAIX

CSNDX.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024
CSNDX.MI
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.39%0.54%0.08%

Часто задаваемые вопросы

CSNDX.MI and XAIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSNDX.MI is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSNDX.MI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.

CSNDX.MI is categorized as Nasdaq-100, while XAIX is Technology Equities. CSNDX.MI tracks NASDAQ-100 Index, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for CSNDX.MI and 0.35% for XAIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSNDX.MI и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор