Сравнение CSNDX.MI с XAIX
CSNDX.MI (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - CSNDX.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, CSNDX.MI returned 28.85% vs 37.91% for XAIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSNDX.MI charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.
Доходность
Сравнение доходности CSNDX.MI и XAIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSNDX.MI торгуется в EUR, в то время как XAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSNDX.MI показывает доходность 18.07%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 25.67%.
CSNDX.MI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- 6 месяцев
- 16.09%
- С начала года
- 18.07%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- 20.37%
XAIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -6.68%
- 6 месяцев
- 23.19%
- С начала года
- 25.67%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSNDX.MI и XAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CSNDX.MI iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 18.07% | 6.48% | 15.41% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 25.67% | 13.74% | 21.43% |
Correlation
The correlation between CSNDX.MI and XAIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between CSNDX.MI and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNDX.MI vs. XAIX — Ранг доходности на риск
CSNDX.MI
XAIX
Сравнение CSNDX.MI c XAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSNDX.MI | XAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.89 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 7.47 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSNDX.MI и XAIX
Максимальная просадка CSNDX.MI за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки XAIX в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNDX.MI и XAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNDX.MI | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -27.79% | -12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -13.17% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -12.39% | +8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -5.22% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 5.09% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNDX.MI и XAIX
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) составляет 5.78%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что CSNDX.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNDX.MI | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 10.55% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 21.53% | -8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 24.77% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 25.81% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 25.81% | -5.84% |
Сравнение комиссий CSNDX.MI и XAIX
CSNDX.MI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XAIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNDX.MI и XAIX
CSNDX.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSNDX.MI iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.42% | 0.54% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
CSNDX.MI and XAIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSNDX.MI is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSNDX.MI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.
CSNDX.MI is categorized as Nasdaq-100, while XAIX is Technology Equities. CSNDX.MI tracks NASDAQ-100 Index, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for CSNDX.MI and 0.35% for XAIX.
Подберите оптимальное распределение для CSNDX.MI и XAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор