PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMDX с ZSCCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMDX с ZSCCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Zacks Small-Cap Core Fund (ZSCCX).

CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. ZSCCX управляется Zacks. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMDX и ZSCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Zacks Small-Cap Core Fund (ZSCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMDX и ZSCCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.93%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%
ZSCCX
Zacks Small-Cap Core Fund		0.53%10.25%27.77%17.94%-11.84%32.60%-1.42%21.20%-12.29%11.15%

Доходность по периодам

С начала года, CSMDX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у ZSCCX с доходностью 0.53%.

CSMDX

1 день
2.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
3.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
11.49%
3 года*
6.77%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—

ZSCCX

1 день
2.38%
1 месяц
-4.90%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.54%
1 год
21.34%
3 года*
17.26%
5 лет*
10.31%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Zacks Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с AUERXCSMDX с CAMSXCSMDX с WESCXCSMDX с SSLCXCSMDX с PRCGXCSMDX с RIVSX
Часто сравнивают с ZSCCX:
ZSCCX с CZOVXZSCCX с CAMSXZSCCX с VSCPXZSCCX с HASCXZSCCX с ZDIVXZSCCX с SSLCXZSCCX с WEMMX

Сравнение комиссий CSMDX и ZSCCX

CSMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZSCCX в 1.39%.

ZSCCX
Zacks Small-Cap Core Fund
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Доходность на риск

CSMDX vs. ZSCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ZSCCX
Ранг доходности на риск ZSCCX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSCCX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSCCX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSCCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSCCX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSCCX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMDX c ZSCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Zacks Small-Cap Core Fund (ZSCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDXZSCCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.00

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.51

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.77

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

6.25

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMDX vs. ZSCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMDX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа ZSCCX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMDX и ZSCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDXZSCCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.00

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.45

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.49

-0.08

Корреляция

Корреляция между CSMDX и ZSCCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMDX и ZSCCX

Дивидендная доходность CSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как ZSCCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.02%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%
ZSCCX
Zacks Small-Cap Core Fund		0.00%0.00%34.48%4.49%0.49%2.30%0.02%0.10%10.82%13.57%0.56%

Просадки

Сравнение просадок CSMDX и ZSCCX

Максимальная просадка CSMDX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки ZSCCX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMDX и ZSCCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDXZSCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-50.29%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-11.97%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-23.91%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-6.14%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-7.17%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.39%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMDX и ZSCCX

Текущая волатильность для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) составляет 5.30%, в то время как у Zacks Small-Cap Core Fund (ZSCCX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что CSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDXZSCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

7.23%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

13.99%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

21.82%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

22.84%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

24.11%

-4.85%