PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMDX с DCCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMDX с DCCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX).

CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. DCCIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMDX и DCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMDX и DCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		1.51%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%
DCCIX
Delaware Small Cap Core Fund		-0.36%4.59%10.27%14.65%-15.94%23.23%14.81%26.04%-11.82%9.82%

Доходность по периодам

С начала года, CSMDX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у DCCIX с доходностью -0.36%.

CSMDX

1 день
-0.39%
1 месяц
-8.78%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.49%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

DCCIX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.67%
1 год
13.27%
3 года*
8.74%
5 лет*
3.54%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Delaware Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с AUERXCSMDX с CAMSXCSMDX с SSLCXCSMDX с PRCGXCSMDX с WESCXCSMDX с RIVSX
Часто сравнивают с DCCIX:
DCCIX с DSCPXDCCIX с GTSAXDCCIX с FXAIXDCCIX с VBDCCIX с VTIDCCIX с IWMDCCIX с RERGX

Сравнение комиссий CSMDX и DCCIX

CSMDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DCCIX в 0.81%.

CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund
DCCIX
Delaware Small Cap Core Fund

Доходность на риск

CSMDX vs. DCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DCCIX
Ранг доходности на риск DCCIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCCIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCCIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCCIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCCIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMDX c DCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDXDCCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.62

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.02

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.75

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

2.87

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMDX vs. DCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMDX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCCIX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMDX и DCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDXDCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.17

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.06

Корреляция

Корреляция между CSMDX и DCCIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMDX и DCCIX

Дивидендная доходность CSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности DCCIX в 4.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.09%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%
DCCIX
Delaware Small Cap Core Fund		4.42%4.40%1.18%4.17%3.82%6.35%0.40%2.03%10.74%7.97%1.11%3.11%

Просадки

Сравнение просадок CSMDX и DCCIX

Максимальная просадка CSMDX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки DCCIX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMDX и DCCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDXDCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-59.44%

+22.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-14.65%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-26.71%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-7.58%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-9.34%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.84%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMDX и DCCIX

Текущая волатильность для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) составляет 4.58%, в то время как у Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что CSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDXDCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.35%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

11.98%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

21.78%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

21.01%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

22.14%

-2.89%