PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSKR.L с IUHC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSKR.L с IUHC.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CSKR.L (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)) and IUHC.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CSKR.L is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea NR USD, while IUHC.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSKR.L returned 14.10%/yr vs 9.75%/yr for IUHC.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CSKR.L charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for IUHC.L.

Доходность

Сравнение доходности CSKR.L и IUHC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSKR.L показывает доходность 66.06%, что значительно выше, чем у IUHC.L с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции CSKR.L превзошли акции IUHC.L по среднегодовой доходности: 14.10% против 9.75% соответственно.

CSKR.L

1 день
-1.80%
1 месяц
-23.00%
6 месяцев
44.64%
С начала года
66.06%
1 год
133.25%
3 года*
36.95%
5 лет*
14.03%
10 лет*
14.10%

IUHC.L

1 день
0.61%
1 месяц
7.10%
6 месяцев
4.62%
С начала года
5.29%
1 год
23.87%
3 года*
8.64%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSKR.L и IUHC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSKR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)		66.06%99.45%-22.66%19.75%-28.52%-8.24%44.24%10.58%-19.38%42.24%
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)		5.29%14.72%2.16%1.72%-2.63%27.58%11.93%20.55%4.52%22.16%

Correlation

The correlation between CSKR.L and IUHC.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.36

The correlation between CSKR.L and IUHC.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSKR.L и IUHC.L

Секторы
CSKR.L
IUHC.L

Технологии

61.5%

-

Промышленность

15.5%

-

Финансовые услуги

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Здравоохранение

2.6%
100.0%

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Энергетика

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

CSKR.L
61.5%
IUHC.L

-

Промышленность

CSKR.L
15.5%
IUHC.L

-

Финансовые услуги

CSKR.L
9.0%
IUHC.L

-

Потребительский циклический сектор

CSKR.L
5.4%
IUHC.L

-

Здравоохранение

CSKR.L
2.6%
IUHC.L
100.0%

Коммуникационные услуги

CSKR.L
2.3%
IUHC.L

-

Сырьевые материалы

CSKR.L
1.3%
IUHC.L

-

Потребительский защитный сектор

CSKR.L
1.3%
IUHC.L

-

Энергетика

CSKR.L
0.7%
IUHC.L

-

Коммунальные услуги

CSKR.L
0.2%
IUHC.L

-

Недвижимость

CSKR.L

-

IUHC.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CSKR.L:
CSKR.L с TDGB.LCSKR.L с EWYCSKR.L с 000660.KSCSKR.L с BNDCSKR.L с IUCD.LCSKR.L с FBTU.LCSKR.L с AINF.L
Часто сравнивают с IUHC.L:
IUHC.L с XDWH.LIUHC.L с XLVIUHC.L с HEAL.LIUHC.L с VHTIUHC.L с HEAW.LIUHC.L с LHTC.DEIUHC.L с HEAE.L

Доходность на риск

CSKR.L vs. IUHC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSKR.L
Ранг доходности на риск CSKR.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSKR.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSKR.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSKR.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSKR.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSKR.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IUHC.L
Ранг доходности на риск IUHC.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUHC.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUHC.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUHC.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUHC.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUHC.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSKR.L c IUHC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSKR.LIUHC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
1.53

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.36

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

2.29

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.66

5.65

+11.01

CSKR.L vs. IUHC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSKR.L на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа IUHC.L равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSKR.L и IUHC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSKR.L и IUHC.L

Максимальная просадка CSKR.L за все время составила -50.88%, что больше максимальной просадки IUHC.L в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSKR.L и IUHC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSKR.LIUHC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.88%

-27.44%

-23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.57%

-10.40%

-15.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-17.62%

-11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.87%

-17.62%

-30.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.88%

-27.44%

-23.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.57%

-1.13%

-24.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-4.88%

-13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

4.21%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CSKR.L и IUHC.L

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что CSKR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUHC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSKR.LIUHC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.92%

5.44%

+13.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.89%

11.72%

+29.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.82%

15.58%

+29.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

15.01%

+14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

15.77%

+11.24%

Сравнение комиссий CSKR.L и IUHC.L

CSKR.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IUHC.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSKR.L и IUHC.L

Ни CSKR.L, ни IUHC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSKR.L and IUHC.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUHC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUHC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for CSKR.L.

CSKR.L is categorized as South Korea Equities, while IUHC.L is Health & Biotech Equities. CSKR.L tracks MSCI Korea NR USD, while IUHC.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. Their fees differ too: 0.65% for CSKR.L and 0.15% for IUHC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSKR.L и IUHC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор