Сравнение CSIFX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
CSIFX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 окт. 1982 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CSIFX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSIFX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | -4.90% | 11.32% | 18.96% | 16.35% | -1.79% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -3.53% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CSIFX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -3.53%.
CSIFX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 8.70%
FRGAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSIFX и FRGAX
CSIFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
CSIFX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
CSIFX
FRGAX
Сравнение CSIFX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSIFX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.15 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.67 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 6.55 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIFX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.15 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.21 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между CSIFX и FRGAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIFX и FRGAX
Дивидендная доходность CSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности FRGAX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | 4.70% | 4.76% | 5.23% | 2.37% | 2.32% | 7.61% | 2.43% | 3.45% | 5.25% | 7.41% | 2.68% | 12.56% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSIFX и FRGAX
Максимальная просадка CSIFX за все время составила -38.68%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIFX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSIFX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.68% | -11.77% | -26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -8.53% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -7.03% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -1.62% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.87% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIFX и FRGAX
Calvert Balanced Fund (CSIFX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что CSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSIFX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.78% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 6.72% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 11.92% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 10.27% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.03% | 10.27% | +0.76% |