PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHTX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSHTX с DFCFX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

CSHTX (AB Taxable Multi-Sector Income Shares) and DFCFX (DFA Two-Year Fixed Income Portfolio) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, CSHTX returned 2.56%/yr vs 2.48%/yr for DFCFX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CSHTX charges 0.00%/yr vs 0.21%/yr for DFCFX.

Доходность

Сравнение доходности CSHTX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Taxable Multi-Sector Income Shares (CSHTX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSHTX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 1.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSHTX имеют среднегодовую доходность 2.56%, а акции DFCFX немного отстают с 2.48%.

CSHTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
1.47%
С начала года
1.47%
1 год
4.02%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.74%
10 лет*
2.56%

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.71%
С начала года
1.71%
1 год
3.92%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.84%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSHTX и DFCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSHTX
AB Taxable Multi-Sector Income Shares		1.47%5.72%4.92%5.24%-3.12%0.17%2.84%5.24%1.80%1.76%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		1.71%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%

Correlation

The correlation between CSHTX and DFCFX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.31

Over the past year, the correlation between CSHTX and DFCFX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Taxable Multi-Sector Income Shares

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с CSHTX:
CSHTX с QUASXCSHTX с ACGYXCSHTX с DBLSXCSHTX с ALTFXCSHTX с APGAXCSHTX с SWSBXCSHTX с HOBEX
Часто сравнивают с DFCFX:
DFCFX с DFSDDFCFX с DFCFDFCFX с DFAWDFCFX с BSVDFCFX с AVSFDFCFX с DGEIXDFCFX с MUB

Доходность на риск

CSHTX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHTX
Ранг доходности на риск CSHTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHTX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHTX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHTX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Taxable Multi-Sector Income Shares (CSHTX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSHTXDFCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
5.88

-3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21
14.92

-10.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

8.94

-7.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

19.30

-15.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.93

169.43

-154.50

CSHTX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHTX на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа DFCFX равного 5.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHTX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSHTX и DFCFX

Максимальная просадка CSHTX за все время составила -5.57%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHTX и DFCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSHTXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

-4.27%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-0.21%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.11%

-1.33%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.38%

-4.27%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

-4.27%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.26%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.28%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHTX и DFCFX

AB Taxable Multi-Sector Income Shares (CSHTX) имеет более высокую волатильность в 0.44% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что CSHTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSHTXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

0.36%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

0.51%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

0.68%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.08%

4.39%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.86%

3.13%

-1.27%

Сравнение комиссий CSHTX и DFCFX

CSHTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DFCFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHTX и DFCFX

Дивидендная доходность CSHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности DFCFX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHTX
AB Taxable Multi-Sector Income Shares		4.46%4.52%3.96%2.46%1.70%1.38%1.88%2.74%2.50%2.06%2.01%1.71%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		3.87%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Часто задаваемые вопросы

CSHTX and DFCFX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSHTX has higher volatility (0.44%) compared to DFCFX (0.36%). In terms of maximum drawdown, CSHTX dropped -5.57% vs DFCFX's -4.27%.

DFCFX currently has the higher Sharpe Ratio (5.88 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSHTX и DFCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор