PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHP с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSHP с ICSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).

CSHP и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHP - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CSHP и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSHP и ICSH

2026 (YTD)20252024
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		0.99%4.10%2.24%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		0.79%4.96%2.42%

Доходность по периодам

С начала года, CSHP показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 0.79%.

CSHP

1 день
0.01%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICSH

1 день
0.05%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.42%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.56%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с CSHICSHP с BOXXCSHP с RAVICSHP с BKUICSHP с BUXXCSHP с IYWCSHP с SGOV
Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV

Сравнение комиссий CSHP и ICSH

CSHP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Доходность на риск

CSHP vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHP c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSHPICSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.93

10.89

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

27.43

25.73

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.43

6.44

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

58.81

44.98

+13.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

349.74

281.70

+68.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSHP vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHP на текущий момент составляет 10.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICSH равному 10.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHP и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSHPICSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93

10.89

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

7.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.60

1.90

+8.70

Корреляция

Корреляция между CSHP и ICSH составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHP и ICSH

Дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности ICSH в 4.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		5.11%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.42%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Просадки

Сравнение просадок CSHP и ICSH

Максимальная просадка CSHP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHP и ICSH.

Загрузка...

Показатели просадок

CSHPICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.08%

-3.94%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-0.10%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.08%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.02%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHP и ICSH

Текущая волатильность для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) составляет 0.15%, в то время как у iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) волатильность равна 0.16%. Это указывает на то, что CSHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSHPICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.16%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.26%

0.27%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38%

0.41%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

0.48%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

1.06%

-0.65%