PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSH2.L с WDTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSH2.L с WDTE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) and WDTE.DE (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi, while WDTE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. CSH2.L is actively managed, while WDTE.DE is passively managed. Over the past 3 years, CSH2.L returned 5.01%/yr vs 26.02%/yr for WDTE.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CSH2.L charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for WDTE.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и WDTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSH2.L торгуется в GBp, в то время как WDTE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDTE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у WDTE.DE с доходностью 17.39%.

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.38%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%

WDTE.DE

1 день
-2.42%
1 месяц
13.20%
С начала года
17.39%
6 месяцев
17.16%
1 год
40.58%
3 года*
26.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH2.L и WDTE.DE

2026 (YTD)202520242023
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%3.55%
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		17.39%11.71%35.91%29.84%

Correlation

The correlation between CSH2.L and WDTE.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL
Часто сравнивают с WDTE.DE:
WDTE.DE с JEPQWDTE.DE с D5BK.DEWDTE.DE с VJPA.DEWDTE.DE с XDWT.DEWDTE.DE с SCHGWDTE.DE с QDVE.DEWDTE.DE с DGRO

Доходность на риск

CSH2.L vs. WDTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c WDTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSH2.LWDTE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.05
2.12

+5.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.06
2.79

+12.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.37

1.36

+3.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.66

2.42

+25.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

159.04

6.21

+152.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSH2.L vs. WDTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH2.L на текущий момент составляет 8.05, что выше коэффициента Шарпа WDTE.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH2.L и WDTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSH2.LWDTE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05

2.12

+5.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.62

1.44

+3.18

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и WDTE.DE

Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки WDTE.DE в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и WDTE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSH2.LWDTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-26.87%

+26.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-16.69%

+16.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-26.87%

+26.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.44%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-4.85%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

6.51%

-6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и WDTE.DE

Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 0.08%, в то время как у Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSH2.LWDTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

8.35%

-8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

14.86%

-14.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

19.08%

-18.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

21.16%

-20.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

21.16%

-20.72%

Сравнение комиссий CSH2.L и WDTE.DE

CSH2.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WDTE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и WDTE.DE

Ни CSH2.L, ни WDTE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSH2.L and WDTE.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for WDTE.DE.

CSH2.L is categorized as Money Market, while WDTE.DE is Technology Equities. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for CSH2.L and 0.18% for WDTE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и WDTE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор