PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSH2.L с PRAB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSH2.L с PRAB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) and PRAB.DE (Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi, while PRAB.DE is a European Government Bonds fund tracking the Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year. CSH2.L is actively managed, while PRAB.DE is passively managed. Over the past 5 years, CSH2.L returned 3.66%/yr vs 1.80%/yr for PRAB.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CSH2.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for PRAB.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и PRAB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSH2.L торгуется в GBp, в то время как PRAB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRAB.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у PRAB.DE с доходностью 0.08%.

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.38%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%

PRAB.DE

1 день
0.19%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.05%
1 год
4.64%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH2.L и PRAB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.02%
PRAB.DE
Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF		0.08%7.49%-0.95%0.80%4.65%-7.61%-0.20%

Correlation

The correlation between CSH2.L and PRAB.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.04

The correlation between CSH2.L and PRAB.DE shifts across timeframes, from 0.04 (5 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF

Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL
Часто сравнивают с PRAB.DE:
PRAB.DE с TI5G.LPRAB.DE с SDIA.LPRAB.DE с SXRL.DEPRAB.DE с TRE7.LPRAB.DE с IBTA.LPRAB.DE с IWDA.ASPRAB.DE с PRAZ.DE

Доходность на риск

CSH2.L vs. PRAB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PRAB.DE
Ранг доходности на риск PRAB.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAB.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAB.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAB.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAB.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAB.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c PRAB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSH2.LPRAB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.05
1.15

+6.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.06
1.76

+13.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.37

1.21

+3.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.66

2.33

+25.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

159.04

4.87

+154.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSH2.L vs. PRAB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH2.L на текущий момент составляет 8.05, что выше коэффициента Шарпа PRAB.DE равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH2.L и PRAB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSH2.LPRAB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05

1.15

+6.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.49

0.35

+6.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.62

0.12

+4.50

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и PRAB.DE

Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки PRAB.DE в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и PRAB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSH2.LPRAB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-10.51%

+10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-1.99%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-3.23%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-4.71%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.06%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-4.73%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.95%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и PRAB.DE

Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 0.08%, в то время как у Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSH2.LPRAB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

1.06%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

2.63%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

4.03%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

5.46%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

5.77%

-5.33%

Сравнение комиссий CSH2.L и PRAB.DE

CSH2.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PRAB.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и PRAB.DE

Ни CSH2.L, ни PRAB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSH2.L and PRAB.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAB.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAB.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for CSH2.L.

CSH2.L is categorized as Money Market, while PRAB.DE is European Government Bonds. Their fees differ too: 0.07% for CSH2.L and 0.05% for PRAB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и PRAB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор