PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSH2.L с MWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSH2.L с MWRD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) and MWRD.L (Amundi Index MSCI World) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi, while MWRD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. CSH2.L is actively managed, while MWRD.L is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CSH2.L charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for MWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и MWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.38%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%

MWRD.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH2.L и MWRD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.23%
MWRD.L
Amundi Index MSCI World		0.00%0.00%-1.27%17.50%-9.18%24.39%11.85%23.29%-4.10%6.52%

Correlation

The correlation between CSH2.L and MWRD.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов CSH2.L и MWRD.L

Секторы
CSH2.L
MWRD.L

Технологии

35.9%
24.7%

Коммуникационные услуги

13.9%
7.5%

Потребительский циклический сектор

13.9%
10.5%

Здравоохранение

11.3%
12.4%

Финансовые услуги

10.4%
14.7%

Промышленность

6.3%
10.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.7%

Энергетика

1.4%
4.4%

Коммунальные услуги

1.1%
2.4%

Сырьевые материалы

1.0%
3.8%

Недвижимость

0.0%
2.4%

Технологии

CSH2.L
35.9%
MWRD.L
24.7%

Коммуникационные услуги

CSH2.L
13.9%
MWRD.L
7.5%

Потребительский циклический сектор

CSH2.L
13.9%
MWRD.L
10.5%

Здравоохранение

CSH2.L
11.3%
MWRD.L
12.4%

Финансовые услуги

CSH2.L
10.4%
MWRD.L
14.7%

Промышленность

CSH2.L
6.3%
MWRD.L
10.6%

Потребительский защитный сектор

CSH2.L
4.9%
MWRD.L
6.7%

Энергетика

CSH2.L
1.4%
MWRD.L
4.4%

Коммунальные услуги

CSH2.L
1.1%
MWRD.L
2.4%

Сырьевые материалы

CSH2.L
1.0%
MWRD.L
3.8%

Недвижимость

CSH2.L
0.0%
MWRD.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Amundi Index MSCI World

Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL
Часто сравнивают с MWRD.L:
MWRD.L с BRK-BMWRD.L с IWDA.ASMWRD.L с URTHMWRD.L с SWDA.LMWRD.L с JEPIMWRD.L с ACWIMWRD.L с 36BZ.DE

Доходность на риск

CSH2.L vs. MWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MWRD.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c MWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSH2.LMWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.05

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.06

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.66

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

159.04

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSH2.L vs. MWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSH2.LMWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.62

—

—

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и MWRD.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSH2.LMWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и MWRD.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSH2.LMWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

—

—

Сравнение комиссий CSH2.L и MWRD.L

CSH2.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MWRD.L в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и MWRD.L

Ни CSH2.L, ни MWRD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSH2.L and MWRD.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for MWRD.L.

CSH2.L is categorized as Money Market, while MWRD.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.07% for CSH2.L and 0.08% for MWRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и MWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор