PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSH2.L с HTWN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSH2.L с HTWN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) and HTWN.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi, while HTWN.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan NR USD. CSH2.L is actively managed, while HTWN.L is passively managed. Over the past 10 years, CSH2.L returned 2.07%/yr vs 23.33%/yr for HTWN.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CSH2.L charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for HTWN.L.

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и HTWN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у HTWN.L с доходностью 67.79%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям HTWN.L по среднегодовой доходности: 2.07% против 23.33% соответственно.

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.38%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%

HTWN.L

1 день
-2.08%
1 месяц
14.46%
С начала года
67.79%
6 месяцев
73.38%
1 год
117.71%
3 года*
41.27%
5 лет*
23.42%
10 лет*
23.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH2.L и HTWN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%
HTWN.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD		67.79%23.15%27.50%21.28%-20.57%29.44%31.41%29.56%-2.68%15.90%

Correlation

The correlation between CSH2.L and HTWN.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов CSH2.L и HTWN.L

Секторы
CSH2.L
HTWN.L

Технологии

35.9%
81.7%

Коммуникационные услуги

13.9%
1.3%

Потребительский циклический сектор

13.9%
1.1%

Здравоохранение

11.3%
0.6%

Финансовые услуги

10.4%
10.4%

Промышленность

6.3%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.7%

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

1.0%
1.9%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

CSH2.L
35.9%
HTWN.L
81.7%

Коммуникационные услуги

CSH2.L
13.9%
HTWN.L
1.3%

Потребительский циклический сектор

CSH2.L
13.9%
HTWN.L
1.1%

Здравоохранение

CSH2.L
11.3%
HTWN.L
0.6%

Финансовые услуги

CSH2.L
10.4%
HTWN.L
10.4%

Промышленность

CSH2.L
6.3%
HTWN.L
2.3%

Потребительский защитный сектор

CSH2.L
4.9%
HTWN.L
0.7%

Энергетика

CSH2.L
1.4%
HTWN.L

-

Коммунальные услуги

CSH2.L
1.1%
HTWN.L

-

Сырьевые материалы

CSH2.L
1.0%
HTWN.L
1.9%

Недвижимость

CSH2.L
0.0%
HTWN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD

Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL
Часто сравнивают с HTWN.L:
HTWN.L с HKOR.LHTWN.L с PSRF.LHTWN.L с SCHGHTWN.L с FRIN.LHTWN.L с GLDHTWN.L с HSPX.LHTWN.L с HUKX.L

Доходность на риск

CSH2.L vs. HTWN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HTWN.L
Ранг доходности на риск HTWN.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWN.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWN.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWN.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWN.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c HTWN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSH2.LHTWN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.05
5.15

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.06
6.02

+9.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.37

1.82

+2.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.66

13.22

+14.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

159.04

36.40

+122.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSH2.L vs. HTWN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH2.L на текущий момент составляет 8.05, что выше коэффициента Шарпа HTWN.L равного 5.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH2.L и HTWN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSH2.LHTWN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05

5.15

+2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.49

1.15

+5.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.68

1.43

+3.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.62

1.12

+3.50

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и HTWN.L

Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки HTWN.L в -31.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и HTWN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSH2.LHTWN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-31.84%

+31.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-8.86%

+8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-29.76%

+29.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-29.97%

+29.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

-29.97%

+29.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.08%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-7.18%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

3.22%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и HTWN.L

Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 0.08%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSH2.LHTWN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

9.73%

-9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

18.35%

-18.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

22.75%

-22.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

20.88%

-20.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

23.42%

-22.98%

Сравнение комиссий CSH2.L и HTWN.L

CSH2.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HTWN.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и HTWN.L

CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTWN.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD		0.97%1.61%1.17%2.79%3.04%1.11%1.79%2.12%2.55%2.04%2.32%2.61%

Часто задаваемые вопросы

CSH2.L and HTWN.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for HTWN.L.

CSH2.L is categorized as Money Market, while HTWN.L is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.07% for CSH2.L and 0.50% for HTWN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и HTWN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор