PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSH2.L с 500U.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSH2.L с 500U.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) and 500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi, while 500U.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CSH2.L is actively managed, while 500U.L is passively managed. Over the past 10 years, CSH2.L returned 2.07%/yr vs 16.58%/yr for 500U.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CSH2.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for 500U.L.

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и 500U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSH2.L торгуется в GBp, в то время как 500U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500U.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у 500U.L с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям 500U.L по среднегодовой доходности: 2.07% против 16.58% соответственно.

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.38%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%

500U.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.46%
С начала года
10.84%
6 месяцев
10.45%
1 год
29.20%
3 года*
19.22%
5 лет*
15.05%
10 лет*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH2.L и 500U.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		10.86%9.90%26.63%20.51%-9.65%31.37%13.61%27.86%-0.37%11.56%

Correlation

The correlation between CSH2.L and 500U.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г.

0.00

Сравнение распределения секторов CSH2.L и 500U.L

Секторы
CSH2.L
500U.L

Технологии

35.9%
35.6%

Коммуникационные услуги

13.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

13.9%
10.1%

Здравоохранение

11.3%
8.5%

Финансовые услуги

10.4%
11.8%

Промышленность

6.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

1.4%
3.5%

Коммунальные услуги

1.1%
2.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.8%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Технологии

CSH2.L
35.9%
500U.L
35.6%

Коммуникационные услуги

CSH2.L
13.9%
500U.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

CSH2.L
13.9%
500U.L
10.1%

Здравоохранение

CSH2.L
11.3%
500U.L
8.5%

Финансовые услуги

CSH2.L
10.4%
500U.L
11.8%

Промышленность

CSH2.L
6.3%
500U.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

CSH2.L
4.9%
500U.L
4.9%

Энергетика

CSH2.L
1.4%
500U.L
3.5%

Коммунальные услуги

CSH2.L
1.1%
500U.L
2.4%

Сырьевые материалы

CSH2.L
1.0%
500U.L
1.8%

Недвижимость

CSH2.L
0.0%
500U.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL
Часто сравнивают с 500U.L:
500U.L с VOO500U.L с SPY500U.L с ALV.DE500U.L с 500P.L500U.L с 500D.L500U.L с GOOG500U.L с VSGX

Доходность на риск

CSH2.L vs. 500U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
500U.L
Ранг доходности на риск 500U.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500U.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500U.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500U.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500U.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500U.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c 500U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSH2.L500U.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.05
2.45

+5.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.06
3.33

+11.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.37

1.45

+2.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.66

4.04

+23.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

159.04

13.57

+145.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSH2.L vs. 500U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH2.L на текущий момент составляет 8.05, что выше коэффициента Шарпа 500U.L равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH2.L и 500U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSH2.L500U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05

2.45

+5.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.49

1.00

+5.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.68

1.17

+3.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.62

1.33

+3.29

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и 500U.L

Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки 500U.L в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и 500U.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSH2.L500U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-26.14%

+25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-7.19%

+7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-20.95%

+20.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-20.95%

+20.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

-26.14%

+25.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-3.62%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.15%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и 500U.L

Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 0.08%, в то время как у Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 500U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSH2.L500U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

3.59%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

8.66%

-8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

11.86%

-11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

15.26%

-14.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

18.56%

-18.12%

Сравнение комиссий CSH2.L и 500U.L

CSH2.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 500U.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и 500U.L

Ни CSH2.L, ни 500U.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSH2.L and 500U.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for 500U.L.

CSH2.L is categorized as Money Market, while 500U.L is S&P 500. Their fees differ too: 0.07% for CSH2.L and 0.15% for 500U.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и 500U.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор