Сравнение CSH.PA с EZA
CSH.PA (Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc) and EZA (iShares MSCI South Africa ETF) are both exchange-traded funds - CSH.PA is a Money Market fund tracking the Solactive Euro Overnight Return Index, while EZA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSH.PA returned 0.92%/yr vs 7.14%/yr for EZA. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CSH.PA charges 0.10%/yr vs 0.59%/yr for EZA.
Доходность
Сравнение доходности CSH.PA и EZA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSH.PA торгуется в EUR, в то время как EZA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EZA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSH.PA показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у EZA с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции CSH.PA уступали акциям EZA по среднегодовой доходности: 0.92% против 7.14% соответственно.
CSH.PA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 1.99%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 0.92%
EZA
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение доходности по годам CSH.PA и EZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH.PA Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 0.78% | 2.25% | 3.69% | 3.22% | -0.06% | -0.65% | 1.93% | -0.61% | -0.55% | -0.45% |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | -0.49% | 54.41% | 14.23% | -1.54% | 0.70% | 15.98% | -13.00% | 12.31% | -21.73% | 19.31% |
Correlation
The correlation between CSH.PA and EZA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | -0.00 |
The correlation between CSH.PA and EZA shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH.PA vs. EZA — Ранг доходности на риск
CSH.PA
EZA
Сравнение CSH.PA c EZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSH.PA | EZA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.21 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.24 | 1.53 | +9.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.34 | 4.31 | +53.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSH.PA | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96 | 1.15 | +2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.28 | 0.39 | +4.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.41 | 0.24 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.18 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок CSH.PA и EZA
Максимальная просадка CSH.PA за все время составила -3.73%, что меньше максимальной просадки EZA в -59.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH.PA и EZA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH.PA | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.73% | -59.54% | +55.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -21.63% | +21.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.18% | -21.63% | +21.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.77% | -30.47% | +29.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.27% | -56.33% | +54.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.56% | +15.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -16.69% | +15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 7.65% | -7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH.PA и EZA
Текущая волатильность для Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA) составляет 0.09%, в то время как у iShares MSCI South Africa ETF (EZA) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что CSH.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH.PA | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 9.59% | -9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 24.01% | -23.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50% | 28.69% | -28.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.35% | 26.00% | -25.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.64% | 29.56% | -28.92% |
Сравнение комиссий CSH.PA и EZA
CSH.PA берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EZA в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH.PA и EZA
CSH.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH.PA Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.26% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
CSH.PA and EZA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH.PA is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH.PA is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for EZA.
CSH.PA is categorized as Money Market, while EZA is Emerging Markets Equities. CSH.PA tracks Solactive Euro Overnight Return Index, while EZA tracks MSCI South Africa Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.10% for CSH.PA and 0.59% for EZA.
Подберите оптимальное распределение для CSH.PA и EZA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор