Сравнение CSH.PA с ^GDAXI
CSH.PA (Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc) is Money Market fund tracking the Solactive Euro Overnight Return Index, while ^GDAXI (DAX Performance Index) is an index. Over the past 10 years, CSH.PA returned 0.92%/yr vs 9.67%/yr for ^GDAXI. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CSH.PA и ^GDAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSH.PA показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции CSH.PA уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 0.92% против 9.67% соответственно.
CSH.PA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 0.92%
^GDAXI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам CSH.PA и ^GDAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH.PA Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 0.78% | 2.25% | 3.69% | 3.22% | -0.06% | -0.65% | 1.93% | -0.61% | -0.55% | -0.45% |
^GDAXI DAX Performance Index | 1.10% | 23.01% | 18.85% | 20.31% | -12.35% | 15.79% | 3.55% | 25.48% | -18.26% | 12.51% |
Correlation
The correlation between CSH.PA and ^GDAXI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH.PA vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск
CSH.PA
^GDAXI
Сравнение CSH.PA c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSH.PA | ^GDAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.03 | +0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.24 | 0.15 | +11.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.34 | 0.48 | +56.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSH.PA | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96 | 0.12 | +3.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.28 | 0.56 | +4.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.41 | 0.52 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.40 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CSH.PA и ^GDAXI
Максимальная просадка CSH.PA за все время составила -3.73%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH.PA и ^GDAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH.PA | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.73% | -72.68% | +68.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -12.27% | +12.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.18% | -16.01% | +15.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.77% | -26.40% | +25.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | -38.78% | +36.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.60% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -15.53% | +14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 3.87% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH.PA и ^GDAXI
Текущая волатильность для Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA) составляет 0.09%, в то время как у DAX Performance Index (^GDAXI) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что CSH.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH.PA | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 4.89% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 12.89% | -12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50% | 16.02% | -15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.35% | 17.03% | -16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.64% | 18.36% | -17.72% |
Часто задаваемые вопросы
CSH.PA and ^GDAXI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSH.PA и ^GDAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор