Сравнение CSH-UN.TO с ZSP.TO
CSH-UN.TO (Chartwell Retirement Residences) is a stock, while ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CSH-UN.TO returned 8.08%/yr vs 16.09%/yr for ZSP.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSH-UN.TO и ZSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSH-UN.TO показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 12.66%. За последние 10 лет акции CSH-UN.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 8.08% против 16.09% соответственно.
CSH-UN.TO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 36.52%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 8.08%
ZSP.TO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 30.82%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам CSH-UN.TO и ZSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH-UN.TO Chartwell Retirement Residences | 4.08% | 37.84% | 34.64% | 47.82% | -24.26% | 11.10% | -14.52% | 5.88% | -12.56% | 15.19% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 12.66% | 12.02% | 35.07% | 23.30% | -12.68% | 27.53% | 15.61% | 24.69% | 3.24% | 13.54% |
Correlation
The correlation between CSH-UN.TO and ZSP.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г. | 0.27 |
The correlation between CSH-UN.TO and ZSP.TO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH-UN.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск
CSH-UN.TO
ZSP.TO
Сравнение CSH-UN.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSH-UN.TO | ZSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.48 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.50 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 13.14 | -8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSH-UN.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.62 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.13 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.99 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.16 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок CSH-UN.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка CSH-UN.TO за все время составила -79.53%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH-UN.TO и ZSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH-UN.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.53% | -26.94% | -52.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -8.61% | -3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.88% | -18.95% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.92% | -22.25% | -17.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.16% | -26.94% | -28.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | 0.00% | -6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -3.34% | -12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 2.29% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH-UN.TO и ZSP.TO
Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что CSH-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH-UN.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 3.09% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 8.66% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 11.52% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 14.97% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.26% | 16.36% | +7.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH-UN.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность CSH-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности ZSP.TO в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH-UN.TO Chartwell Retirement Residences | 2.98% | 3.04% | 4.06% | 5.22% | 7.25% | 5.18% | 5.45% | 4.30% | 4.29% | 3.52% | 3.79% | 4.32% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.74% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.44% | 1.47% | 1.63% | 1.63% | 2.20% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
CSH-UN.TO and ZSP.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSH-UN.TO и ZSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор