PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSH-UN.TO с VFV.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSH-UN.TO и VFV.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CSH-UN.TO с VFV.TO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSH-UN.TO или VFV.TO.

Доходность

Сравнение доходности CSH-UN.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSH-UN.TO:

3.02

VFV.TO:

0.75

Коэф-т Сортино

CSH-UN.TO:

4.04

VFV.TO:

1.07

Коэф-т Омега

CSH-UN.TO:

1.49

VFV.TO:

1.16

Коэф-т Кальмара

CSH-UN.TO:

5.76

VFV.TO:

0.70

Коэф-т Мартина

CSH-UN.TO:

18.00

VFV.TO:

2.42

Индекс Язвы

CSH-UN.TO:

3.27%

VFV.TO:

5.54%

Дневная вол-ть

CSH-UN.TO:

19.29%

VFV.TO:

19.31%

Макс. просадка

CSH-UN.TO:

-82.41%

VFV.TO:

-27.43%

Текущая просадка

CSH-UN.TO:

0.00%

VFV.TO:

-7.45%

Доходность по периодам

С начала года, CSH-UN.TO показывает доходность 25.24%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -3.76%. За последние 10 лет акции CSH-UN.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 10.40% против 13.59% соответственно.

CSH-UN.TO

С начала года

25.24%

1 месяц

6.82%

6 месяцев

17.33%

1 год

55.12%

3 года

20.71%

5 лет

24.30%

10 лет

10.40%

VFV.TO

С начала года

-3.76%

1 месяц

4.69%

6 месяцев

-3.75%

1 год

13.83%

3 года

17.15%

5 лет

15.45%

10 лет

13.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Retirement Residences

Vanguard S&P 500 Index ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSH-UN.TO и VFV.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH-UN.TO
Ранг риск-скорректированной доходности CSH-UN.TO, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSH-UN.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH-UN.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH-UN.TO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH-UN.TO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH-UN.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг риск-скорректированной доходности VFV.TO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSH-UN.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSH-UN.TO на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH-UN.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH-UN.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность CSH-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности VFV.TO в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSH-UN.TO
Chartwell Retirement Residences		3.22%3.98%5.19%7.25%5.18%5.45%4.30%4.29%3.53%2.58%0.08%0.08%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		1.06%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%1.48%

Просадки

Сравнение просадок CSH-UN.TO и VFV.TO

Максимальная просадка CSH-UN.TO за все время составила -82.41%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH-UN.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CSH-UN.TO и VFV.TO

Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что CSH-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...