PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSH-UN.TO с CMR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSH-UN.TO с CMR.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CSH-UN.TO (Chartwell Retirement Residences) is a stock, while CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) is Money Market fund actively managed by iShares. Over the past 10 years, CSH-UN.TO returned 8.97%/yr vs 1.93%/yr for CMR.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CSH-UN.TO и CMR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSH-UN.TO показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у CMR.TO с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции CSH-UN.TO превзошли акции CMR.TO по среднегодовой доходности: 8.97% против 1.93% соответственно.

CSH-UN.TO

1 день
0.83%
1 месяц
9.45%
6 месяцев
10.36%
С начала года
16.29%
1 год
30.25%
3 года*
38.51%
5 лет*
16.96%
10 лет*
8.97%

CMR.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.15%
С начала года
1.27%
1 год
2.46%
3 года*
3.69%
5 лет*
3.03%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH-UN.TO и CMR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSH-UN.TO
Chartwell Retirement Residences		16.29%37.84%34.64%47.82%-24.26%11.10%-14.52%5.88%-12.56%15.19%
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		1.27%2.78%4.70%4.70%1.72%0.01%0.47%1.63%1.29%0.63%

Correlation

The correlation between CSH-UN.TO and CMR.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2008 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Retirement Residences

iShares Premium Money Market ETF

Часто сравнивают с CSH-UN.TO:
CSH-UN.TO с SIA.TOCSH-UN.TO с EXE.TOCSH-UN.TO с CRT-UN.TOCSH-UN.TO с HOM-U.TOCSH-UN.TO с FFN.TOCSH-UN.TO с VFV.TOCSH-UN.TO с KEY.TO
Часто сравнивают с CMR.TO:
CMR.TO с ZMMK.TOCMR.TO с CASH.TOCMR.TO с CBIL.TOCMR.TO с XFR.TOCMR.TO с MNY.TOCMR.TO с HSAV.TOCMR.TO с VOO

Доходность на риск

CSH-UN.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH-UN.TO
Ранг доходности на риск CSH-UN.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH-UN.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CMR.TO
Ранг доходности на риск CMR.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH-UN.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSH-UN.TOCMR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
12.16

-10.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
36.72

-34.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

12.05

-10.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

123.47

-120.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

542.78

-535.28

CSH-UN.TO vs. CMR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH-UN.TO на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа CMR.TO равного 12.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH-UN.TO и CMR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSH-UN.TO и CMR.TO

Максимальная просадка CSH-UN.TO за все время составила -79.53%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH-UN.TO и CMR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSH-UN.TOCMR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.53%

-0.52%

-79.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-0.02%

-11.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.88%

-0.04%

-11.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.80%

-0.04%

-39.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.16%

-0.14%

-55.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

0.00%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.89%

-0.01%

-16.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

0.00%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH-UN.TO и CMR.TO

Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CSH-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSH-UN.TOCMR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

0.05%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

0.15%

+15.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

0.20%

+20.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

0.27%

+20.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

0.27%

+24.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH-UN.TO и CMR.TO

Дивидендная доходность CSH-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности CMR.TO в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		2.45%2.81%4.56%4.64%1.63%0.01%0.47%1.60%1.33%0.61%0.43%0.48%
CSH-UN.TO
Chartwell Retirement Residences		2.67%3.04%4.06%5.22%7.25%5.18%5.45%4.30%4.29%3.52%3.78%4.32%

Часто задаваемые вопросы

CSH-UN.TO and CMR.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH-UN.TO и CMR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор