PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSGIX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSGIX с VFSNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CSGIX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSGIX и VFSNX

2026 (YTD)2025202420232022
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		2.83%15.11%10.21%13.62%-20.14%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		-1.08%29.97%2.63%15.18%-15.05%

Доходность по периодам

С начала года, CSGIX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у VFSNX с доходностью -1.08%.

CSGIX

1 день
-1.69%
1 месяц
-13.68%
С начала года
2.83%
6 месяцев
-5.44%
1 год
23.73%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFSNX

1 день
-0.56%
1 месяц
-11.47%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.46%
1 год
26.81%
3 года*
12.77%
5 лет*
5.20%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos International Small Cap Growth Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с ACINXCSGIX с DISMXCSGIX с ALOIXCSGIX с IEGAXCSGIX с MIDLXCSGIX с CTSIXCSGIX с DFVQX
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий CSGIX и VFSNX

CSGIX берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

CSGIX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSGIX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSGIXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.78

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.29

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.09

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

8.39

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSGIX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSGIX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа VFSNX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGIX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSGIXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.78

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.55

-0.30

Корреляция

Корреляция между CSGIX и VFSNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGIX и VFSNX

Дивидендная доходность CSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VFSNX в 3.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		1.19%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.40%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок CSGIX и VFSNX

Максимальная просадка CSGIX за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGIX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSGIXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.50%

-43.65%

+17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-11.47%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-11.47%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-9.56%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

2.86%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CSGIX и VFSNX

Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что CSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSGIXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

6.02%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

9.85%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

14.43%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

14.85%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

15.66%

+1.39%