Сравнение CSDIX с FIRIX
CSDIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I) and FIRIX (Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I) are both REIT funds. Over the past 10 years, CSDIX returned 7.17%/yr vs 3.50%/yr for FIRIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSDIX charges 0.84%/yr vs 0.92%/yr for FIRIX.
Доходность
Сравнение доходности CSDIX и FIRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSDIX показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у FIRIX с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции CSDIX превзошли акции FIRIX по среднегодовой доходности: 7.17% против 3.50% соответственно.
CSDIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 7.17%
FIRIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- -3.19%
- 10 лет*
- 3.50%
Сравнение доходности по годам CSDIX и FIRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 10.78% | 4.32% | 6.73% | 13.18% | -26.33% | 41.70% | -1.74% | 31.84% | -4.25% | 8.09% |
FIRIX Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I | -3.13% | 22.73% | -9.43% | 4.07% | -26.55% | 11.87% | 5.82% | 28.09% | -6.12% | 26.95% |
Correlation
The correlation between CSDIX and FIRIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2006 г. | 0.53 |
The correlation between CSDIX and FIRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSDIX vs. FIRIX — Ранг доходности на риск
CSDIX
FIRIX
Сравнение CSDIX c FIRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSDIX | FIRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.26 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 0.73 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSDIX | FIRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.30 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.23 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.26 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.13 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CSDIX и FIRIX
Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, примерно равная максимальной просадке FIRIX в -71.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и FIRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSDIX | FIRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.37% | -71.41% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -13.82% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.23% | -18.13% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -37.07% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.68% | -37.07% | -5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -19.99% | +16.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -19.98% | +9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 5.03% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSDIX и FIRIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что CSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSDIX | FIRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.53% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 9.76% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 12.07% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 13.72% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 13.76% | +7.10% |
Сравнение комиссий CSDIX и FIRIX
CSDIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FIRIX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSDIX и FIRIX
Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности FIRIX в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 3.42% | 3.72% | 2.78% | 2.93% | 7.67% | 4.30% | 5.39% | 7.62% | 3.60% | 2.52% | 5.84% | 19.24% |
FIRIX Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I | 3.09% | 2.99% | 5.16% | 1.90% | 4.41% | 5.49% | 1.84% | 5.15% | 2.10% | 3.41% | 4.27% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
CSDIX and FIRIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSDIX has higher volatility (3.79%) compared to FIRIX (3.53%). In terms of maximum drawdown, CSDIX dropped -72.37% vs FIRIX's -71.41%.
CSDIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSDIX и FIRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор