PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDIX с FIRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSDIX с FIRIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX).

CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г.. FIRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CSDIX и FIRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSDIX и FIRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		1.50%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%
FIRIX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I		-5.03%22.73%-9.43%4.07%-26.55%11.87%5.82%28.09%-6.12%26.95%

Доходность по периодам

С начала года, CSDIX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у FIRIX с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции CSDIX превзошли акции FIRIX по среднегодовой доходности: 6.33% против 3.64% соответственно.

CSDIX

1 день
0.28%
1 месяц
-7.26%
С начала года
1.50%
6 месяцев
-0.03%
1 год
2.37%
3 года*
7.60%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.33%

FIRIX

1 день
0.20%
1 месяц
-13.64%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-2.99%
1 год
12.98%
3 года*
3.22%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
3.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I

Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с LPXZXCSDIX с PSFCSDIX с PISHXCSDIX с MLOZXCSDIX с IRFIX
Часто сравнивают с FIRIX:
FIRIX с TAREXFIRIX с JAREXFIRIX с RERFXFIRIX с JIREXFIRIX с STMDXFIRIX с CREMXFIRIX с RRRRX

Сравнение комиссий CSDIX и FIRIX

CSDIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FIRIX в 0.92%.

FIRIX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Доходность на риск

CSDIX vs. FIRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FIRIX
Ранг доходности на риск FIRIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDIX c FIRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDIXFIRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.96

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.35

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.89

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

3.90

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDIX vs. FIRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDIX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FIRIX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDIX и FIRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDIXFIRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.96

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.16

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.27

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.12

+0.22

Корреляция

Корреляция между CSDIX и FIRIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDIX и FIRIX

Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности FIRIX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.03%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%
FIRIX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I		3.15%2.99%5.16%1.90%4.41%5.49%1.84%5.15%2.10%3.41%4.27%3.09%

Просадки

Сравнение просадок CSDIX и FIRIX

Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, примерно равная максимальной просадке FIRIX в -71.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и FIRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDIXFIRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.37%

-71.41%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-13.82%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-37.07%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.68%

-37.07%

-5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-21.56%

+13.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-20.00%

+9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.17%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDIX и FIRIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) составляет 4.29%, в то время как у Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что CSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDIXFIRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

5.19%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

8.70%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

12.91%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

13.55%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

13.67%

+7.17%