Сравнение CSDAX с TNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).
CSDAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CSDAX и TNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSDAX и TNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDAX Calvert Short Duration Income Fund | -0.24% | 6.22% | 5.00% | 6.58% | -5.36% | 0.88% | 4.52% | 6.21% | 0.05% | 2.17% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, CSDAX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции CSDAX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 2.74% против 1.78% соответственно.
CSDAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 2.74%
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSDAX и TNSHX
CSDAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.
Доходность на риск
CSDAX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск
CSDAX
TNSHX
Сравнение CSDAX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSDAX | TNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.83 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.43 | 3.29 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.67 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 13.23 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSDAX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.83 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.78 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.03 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между CSDAX и TNSHX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSDAX и TNSHX
Дивидендная доходность CSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности TNSHX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDAX Calvert Short Duration Income Fund | 4.06% | 4.42% | 4.28% | 3.24% | 1.95% | 2.25% | 2.58% | 2.79% | 2.67% | 1.84% | 2.07% | 1.84% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSDAX и TNSHX
Максимальная просадка CSDAX за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDAX и TNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSDAX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -5.99% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -1.13% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.14% | -5.99% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.96% | -5.99% | -3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.82% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.90% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.31% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSDAX и TNSHX
Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что CSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSDAX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.52% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 1.23% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 1.99% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.34% | 2.22% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.29% | 1.80% | +0.49% |