Сравнение CSCL с CRMG
CSCL (Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, CSCL returned 122.39% vs -65.86% for CRMG. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CSCL charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности CSCL и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCL показывает доходность 80.70%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -64.33%.
CSCL
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -17.00%
- 6 месяцев
- 88.51%
- С начала года
- 80.70%
- 1 год
- 122.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- 10.88%
- 6 месяцев
- -53.43%
- С начала года
- -64.33%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCL и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares | 80.70% | 20.73% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -64.33% | -14.63% |
Correlation
The correlation between CSCL and CRMG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCL vs. CRMG — Ранг доходности на риск
CSCL
CRMG
Сравнение CSCL c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares (CSCL) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCL | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.85 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | -0.87 | +4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | -1.45 | +11.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCL и CRMG
Максимальная просадка CSCL за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCL и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCL | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.64% | -79.83% | +49.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -75.82% | +45.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.64% | -73.90% | +43.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -41.04% | +31.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.44% | 45.39% | -32.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCL и CRMG
Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares (CSCL) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) имеют волатильность 22.72% и 23.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCL | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 23.42% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.98% | 64.24% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.23% | 77.97% | -12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.85% | 75.77% | -11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.85% | 75.77% | -11.92% |
Сравнение комиссий CSCL и CRMG
CSCL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCL и CRMG
Дивидендная доходность CSCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares | 1.41% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
CSCL and CRMG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMG has higher volatility (23.42%) compared to CSCL (22.72%). In terms of maximum drawdown, CSCL dropped -30.64% vs CRMG's -79.83%.
On 1-year performance, CSCL leads with 122.39% vs -65.86% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CSCL has been the lower-risk option at 22.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSCL has performed better with a 122.39% return vs -65.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for CSCL.
CSCL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for CRMG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for CSCL and 0.75% for CRMG.
CSCL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCL и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор