PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSCA.L с QDVH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSCA.L с QDVH.DE

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

CSCA.L (iShares MSCI Canada UCITS ETF (USD Accumulating)) and QDVH.DE (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - CSCA.L is a Canada Equities fund tracking the MSCI Canada Index, while QDVH.DE is a Financials Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Financials. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSCA.L returned 10.67%/yr vs 12.82%/yr for QDVH.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSCA.L charges 0.48%/yr vs 0.15%/yr for QDVH.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSCA.L и QDVH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Canada UCITS ETF (USD Accumulating) (CSCA.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSCA.L торгуется в GBp, в то время как QDVH.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVH.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSCA.L показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у QDVH.DE с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции CSCA.L уступали акциям QDVH.DE по среднегодовой доходности: 10.67% против 12.82% соответственно.

CSCA.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
7.73%
С начала года
9.75%
1 год
28.15%
3 года*
18.57%
5 лет*
12.63%
10 лет*
10.67%
Всё время*
5.02%

QDVH.DE

1 день
0.02%
1 месяц
3.73%
6 месяцев
5.27%
С начала года
2.70%
1 год
8.28%
3 года*
16.52%
5 лет*
11.33%
10 лет*
12.82%
Всё время*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSCA.L и QDVH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSCA.L
iShares MSCI Canada UCITS ETF (USD Accumulating)		9.75%27.37%14.01%7.76%-1.83%25.85%2.37%21.81%-12.31%5.15%
QDVH.DE
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)		2.70%8.34%31.20%6.25%-1.09%38.13%-7.36%28.54%-9.54%12.56%

Correlation

The correlation between CSCA.L and QDVH.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.59

The correlation between CSCA.L and QDVH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Canada UCITS ETF (USD Accumulating)

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CSCA.L:
CSCA.L с ISAC.LCSCA.L с EIMI.LCSCA.L с TDGB.LCSCA.L с CSP1.LCSCA.L с IJPE.LCSCA.L с IWDA.LCSCA.L с SWDA.L
Часто сравнивают с QDVH.DE:
QDVH.DE с 2B7A.DEQDVH.DE с G2X.DEQDVH.DE с UIFS.LQDVH.DE с VOOQDVH.DE с SPGIQDVH.DE с KKRQDVH.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

CSCA.L vs. QDVH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSCA.L
Ранг доходности на риск CSCA.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCA.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCA.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCA.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCA.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QDVH.DE
Ранг доходности на риск QDVH.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVH.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVH.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVH.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVH.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVH.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSCA.L c QDVH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada UCITS ETF (USD Accumulating) (CSCA.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSCA.LQDVH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.58

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
0.90

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.11

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

0.64

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.87

1.48

+14.39

CSCA.L vs. QDVH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSCA.L на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа QDVH.DE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCA.L и QDVH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSCA.L и QDVH.DE

Максимальная просадка CSCA.L за все время составила -51.79%, что больше максимальной просадки QDVH.DE в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCA.L и QDVH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSCA.LQDVH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.79%

-35.94%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-12.81%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.19%

-19.77%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-19.77%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

-35.94%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.54%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.06%

-6.28%

-12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

5.58%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CSCA.L и QDVH.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Canada UCITS ETF (USD Accumulating) (CSCA.L) составляет 3.10%, в то время как у iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что CSCA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSCA.LQDVH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.35%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

10.29%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

14.17%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

17.83%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

21.21%

-2.58%

Сравнение комиссий CSCA.L и QDVH.DE

CSCA.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии QDVH.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCA.L и QDVH.DE

Ни CSCA.L, ни QDVH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSCA.L and QDVH.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for CSCA.L.

CSCA.L is categorized as Canada Equities, while QDVH.DE is Financials Equities. CSCA.L tracks MSCI Canada Index, while QDVH.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials. Their fees differ too: 0.48% for CSCA.L and 0.15% for QDVH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSCA.L и QDVH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор