График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост £10,000 инвестированных в iShares MSCI Canada UCITS ETF (USD Accumulating) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
CSCA.L торгуется в GBp, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
iShares MSCI Canada UCITS ETF (USD Accumulating) (CSCA.L) показал доход в 1.60% с начала года и 32.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSCA.L составила 11.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.98%.
iShares MSCI Canada UCITS ETF (USD Accumulating)
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 32.05%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 11.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.98%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CSCA.L закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.85% | 7.78% | -4.94% | 1.60% | |||||||||
| 2025 | 5.20% | -3.51% | -3.46% | 0.61% | 5.34% | 1.26% | 4.52% | 2.70% | 3.82% | 3.08% | 3.32% | 2.03% | 27.37% |
| 2024 | 0.56% | 0.64% | 4.19% | -1.97% | 0.00% | -0.03% | 2.76% | 1.08% | 0.87% | 2.34% | 7.86% | -4.61% | 14.01% |
| 2023 | 5.91% | -2.45% | -1.91% | 1.01% | -4.05% | 3.37% | 2.62% | -2.75% | 1.05% | -5.76% | 5.41% | 5.95% | 7.76% |
| 2022 | -0.74% | 1.07% | 8.84% | -3.06% | -0.07% | -7.25% | 4.67% | 1.18% | -3.70% | 0.81% | 2.20% | -4.77% | -1.83% |
| 2021 | -1.95% | 3.12% | 6.10% | 4.35% | 3.45% | 1.42% | -0.68% | 1.99% | -0.46% | 5.71% | -1.01% | 0.86% | 24.99% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI Canada UCITS ETF (USD Accumulating): годовая альфа составляет 6.77%, бета — 0.41, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 16.09.2010.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (71.55%) было выше, чем в снижении (66.24%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.41 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.15 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.15 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.77%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 71.55%
- Участие в снижении
- 66.24%
Комиссия
Комиссия CSCA.L составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSCA.L имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Canada UCITS ETF (USD Accumulating) (CSCA.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CSCA.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 0.73 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.14 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.18 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.24 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.44 | 4.87 | +10.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CSCA.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares MSCI Canada UCITS ETF (USD Accumulating) показал максимальную просадку в 33.80%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 123 торговые сессии.
Текущая просадка iShares MSCI Canada UCITS ETF (USD Accumulating) составляет 5.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.8% | 9 сент. 2014 г. | 283 | 20 янв. 2016 г. | 123 | 8 авг. 2016 г. | 406 |
| -33.68% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 158 | 10 дек. 2020 г. | 180 |
| -22.24% | 15 апр. 2011 г. | 39 | 21 мая 2012 г. | 127 | 26 авг. 2014 г. | 166 |
| -17.3% | 29 авг. 2018 г. | 73 | 24 дек. 2018 г. | 91 | 17 июн. 2019 г. | 164 |
| -14.61% | 10 янв. 2018 г. | 48 | 26 мар. 2018 г. | 85 | 31 июл. 2018 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...