Сравнение CSCA.L с CRDO
CSCA.L (iShares MSCI Canada UCITS ETF (USD Accumulating)) is Canada Equities fund tracking the MSCI Canada Index, while CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) is a stock. Over the past 3 years, CSCA.L returned 18.57%/yr vs 136.18%/yr for CRDO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCA.L и CRDO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSCA.L торгуется в GBp, в то время как CRDO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRDO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSCA.L показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 56.62%.
CSCA.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 7.73%
- С начала года
- 9.75%
- 1 год
- 28.15%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 10.67%
- Всё время*
- 5.02%
CRDO
- 1 день
- 5.88%
- 1 месяц
- -18.72%
- 6 месяцев
- 46.73%
- С начала года
- 56.62%
- 1 год
- 135.71%
- 3 года*
- 136.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 91.82%
Сравнение доходности по годам CSCA.L и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSCA.L iShares MSCI Canada UCITS ETF (USD Accumulating) | 9.75% | 27.37% | 14.01% | 7.76% | -1.11% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 56.62% | 98.84% | 251.23% | 38.97% | 21.69% |
Correlation
The correlation between CSCA.L and CRDO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCA.L vs. CRDO — Ранг доходности на риск
CSCA.L
CRDO
Сравнение CSCA.L c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada UCITS ETF (USD Accumulating) (CSCA.L) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCA.L | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.25 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 2.55 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.87 | 5.82 | +10.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCA.L и CRDO
Максимальная просадка CSCA.L за все время составила -51.79%, что меньше максимальной просадки CRDO в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCA.L и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCA.L | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.79% | -63.24% | +11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -53.47% | +46.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.19% | -62.79% | +42.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -26.71% | +26.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -18.97% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 23.42% | -21.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCA.L и CRDO
Текущая волатильность для iShares MSCI Canada UCITS ETF (USD Accumulating) (CSCA.L) составляет 3.10%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 30.98%. Это указывает на то, что CSCA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCA.L | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 30.98% | -27.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 70.27% | -62.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 89.86% | -78.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 81.23% | -61.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 81.23% | -62.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCA.L и CRDO
Ни CSCA.L, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSCA.L and CRDO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSCA.L и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор