Сравнение CSB с ESSC
CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and ESSC (Eventide Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. CSB is passively managed, while ESSC is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSB charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for ESSC.
Доходность
Сравнение доходности CSB и ESSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSB показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у ESSC с доходностью 15.03%.
CSB
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 8.30%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 9.58%
ESSC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSB и ESSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 8.30% | 0.38% |
ESSC Eventide Small Cap ETF | 15.03% | 3.65% |
Correlation
The correlation between CSB and ESSC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSB vs. ESSC — Ранг доходности на риск
CSB
ESSC
Сравнение CSB c ESSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Eventide Small Cap ETF (ESSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSB | ESSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSB | ESSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.58 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок CSB и ESSC
Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, что больше максимальной просадки ESSC в -9.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и ESSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSB | ESSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.07% | -9.51% | -32.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -1.05% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -2.19% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSB и ESSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSB | ESSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 19.00% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 19.00% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 19.00% | +2.31% |
Сравнение комиссий CSB и ESSC
CSB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ESSC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSB и ESSC
Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности ESSC в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.26% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.16% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSB and ESSC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for ESSC.
CSB has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.16% for ESSC.
They also come from different issuers: Crestview and Eventide. Their fees differ too: 0.35% for CSB and 0.49% for ESSC.
Подберите оптимальное распределение для CSB и ESSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор