Сравнение CSAIX с QCFRX
CSAIX (Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund) and QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) are both Systematic Trend funds. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CSAIX charges 1.30%/yr vs 2.07%/yr for QCFRX.
Доходность
Сравнение доходности CSAIX и QCFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSAIX показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у QCFRX с доходностью 18.63%.
CSAIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 0.60%
QCFRX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 18.63%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSAIX и QCFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSAIX Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund | 6.10% | 3.68% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 18.63% | 2.02% |
Correlation
The correlation between CSAIX and QCFRX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSAIX vs. QCFRX — Ранг доходности на риск
CSAIX
QCFRX
Сравнение CSAIX c QCFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSAIX | QCFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSAIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 2.96 | -2.71 |
Просадки
Сравнение просадок CSAIX и QCFRX
Максимальная просадка CSAIX за все время составила -28.79%, что больше максимальной просадки QCFRX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAIX и QCFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSAIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.79% | -8.00% | -20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.74% | 0.00% | -17.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -1.57% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSAIX и QCFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSAIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 14.50% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 14.50% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.08% | 14.50% | -4.42% |
Сравнение комиссий CSAIX и QCFRX
CSAIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии QCFRX в 2.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSAIX и QCFRX
Дивидендная доходность CSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности QCFRX в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAIX Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund | 2.82% | 2.27% | 2.95% | 0.52% | 18.80% | 8.84% | 0.00% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 8.69% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.61% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSAIX and QCFRX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSAIX и QCFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор