Сравнение CSAIX с EQCHX
CSAIX (Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund) and EQCHX (AXS Chesapeake Strategy Fund Class I) are both Systematic Trend funds. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSAIX charges 1.30%/yr vs 1.91%/yr for EQCHX.
Доходность
Сравнение доходности CSAIX и EQCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CSAIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- -3.21%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 0.63%
EQCHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSAIX и EQCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAIX Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund | 6.48% | -5.84% | -5.57% | -6.15% | 21.24% | 7.46% | 1.86% | -4.39% | -4.01% | -1.47% |
EQCHX AXS Chesapeake Strategy Fund Class I | 0.83% | -8.09% | -3.79% | -8.07% | 20.13% | 12.28% | 6.96% | -2.56% | -12.91% | 15.11% |
Correlation
The correlation between CSAIX and EQCHX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2012 г. | 0.54 |
The correlation between CSAIX and EQCHX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSAIX vs. EQCHX — Ранг доходности на риск
CSAIX
EQCHX
Сравнение CSAIX c EQCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и AXS Chesapeake Strategy Fund Class I (EQCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSAIX | EQCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSAIX | EQCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CSAIX и EQCHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSAIX | EQCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.79% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.44% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSAIX и EQCHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSAIX | EQCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.08% | — | — |
Сравнение комиссий CSAIX и EQCHX
CSAIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии EQCHX в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSAIX и EQCHX
Дивидендная доходность CSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как EQCHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAIX Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund | 2.81% | 2.27% | 2.95% | 0.52% | 18.80% | 8.84% | 0.00% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 8.69% |
EQCHX AXS Chesapeake Strategy Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.82% | 1.54% | 20.40% | 0.00% | 3.86% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
CSAIX and EQCHX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSAIX и EQCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор