PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSAIX с CSQAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSAIX с CSQAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX).

CSAIX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 сент. 2012 г.. CSQAX - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index. Фонд был запущен 30 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CSAIX и CSQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSAIX и CSQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.50%-5.84%-5.57%-6.15%21.24%7.46%1.86%-4.39%-4.01%-1.47%
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares		1.07%0.73%0.66%1.72%5.52%9.98%6.10%2.88%-4.31%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, CSAIX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у CSQAX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции CSAIX уступали акциям CSQAX по среднегодовой доходности: 0.13% против 3.10% соответственно.

CSAIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.13%
С начала года
2.50%
6 месяцев
6.27%
1 год
-3.94%
3 года*
-3.70%
5 лет*
0.78%
10 лет*
0.13%

CSQAX

1 день
0.12%
1 месяц
-4.37%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.86%
1 год
-1.79%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares

Часто сравнивают с CSAIX:
CSAIX с KMLMCSAIX с QQQCSAIX с ^GSPCCSAIX с SPYCSAIX с EVOIXCSAIX с RWSIXCSAIX с MFTFX
Часто сравнивают с CSQAX:
CSQAX с QUALCSQAX с PFFACSQAX с RCTIXCSQAX с SHRIXCSQAX с CHIAXCSQAX с CIKCSQAX с CSOIX

Сравнение комиссий CSAIX и CSQAX

CSAIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии CSQAX в 1.74%.

CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

CSAIX vs. CSQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSAIX
Ранг доходности на риск CSAIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
CSQAX
Ранг доходности на риск CSQAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSAIX c CSQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSAIXCSQAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

-0.18

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

-0.19

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.98

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.20

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.49

-0.31

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSAIX vs. CSQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSAIX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа CSQAX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSAIX и CSQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSAIXCSQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

-0.18

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.44

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.52

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.49

-0.26

Корреляция

Корреляция между CSAIX и CSQAX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSAIX и CSQAX

Дивидендная доходность CSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности CSQAX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.92%2.27%2.95%0.52%18.80%8.84%0.00%1.74%0.00%0.00%2.64%8.69%
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares		1.07%1.09%6.54%2.73%2.59%9.06%13.23%4.77%1.84%5.27%1.87%0.24%

Просадки

Сравнение просадок CSAIX и CSQAX

Максимальная просадка CSAIX за все время составила -28.79%, что больше максимальной просадки CSQAX в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAIX и CSQAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSAIXCSQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-8.37%

-20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-5.05%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-7.28%

-21.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.79%

-8.37%

-20.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.53%

-4.58%

-15.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-2.07%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

3.17%

+6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CSAIX и CSQAX

Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что CSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSAIXCSQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.05%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

5.76%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

7.59%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

6.33%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

5.98%

+4.04%