PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSAIX с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSAIX с AQMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX).

CSAIX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 сент. 2012 г.. AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CSAIX и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSAIX и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.50%-5.84%-5.57%-6.15%21.24%7.46%1.86%-4.39%-4.01%-1.47%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, CSAIX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у AQMNX с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции CSAIX уступали акциям AQMNX по среднегодовой доходности: 0.13% против 4.16% соответственно.

CSAIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.13%
С начала года
2.50%
6 месяцев
6.27%
1 год
-3.94%
3 года*
-3.70%
5 лет*
0.78%
10 лет*
0.13%

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с CSAIX:
CSAIX с KMLMCSAIX с QQQCSAIX с ^GSPCCSAIX с SPYCSAIX с EVOIXCSAIX с RWSIXCSAIX с MFTFX
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с RWSIXAQMNX с MFTFXAQMNX с QMNNX

Сравнение комиссий CSAIX и AQMNX

CSAIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

CSAIX vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSAIX
Ранг доходности на риск CSAIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSAIX c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSAIXAQMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

2.16

-2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

2.70

-3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.40

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.96

-4.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.49

11.46

-11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSAIX vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSAIX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа AQMNX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSAIX и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSAIXAQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

2.16

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.08

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.40

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.37

-0.14

Корреляция

Корреляция между CSAIX и AQMNX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSAIX и AQMNX

Дивидендная доходность CSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности AQMNX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.92%2.27%2.95%0.52%18.80%8.84%0.00%1.74%0.00%0.00%2.64%8.69%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%

Просадки

Сравнение просадок CSAIX и AQMNX

Максимальная просадка CSAIX за все время составила -28.79%, примерно равная максимальной просадке AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAIX и AQMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSAIXAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-27.50%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-5.29%

-8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-13.70%

-15.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.79%

-24.13%

-4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.53%

-0.95%

-19.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-10.50%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

1.83%

+8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CSAIX и AQMNX

Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что CSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSAIXAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

2.59%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

6.68%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

9.48%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

11.48%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

10.32%

-0.30%